ною ринковою вартістю не рідше одного разу на 6 місяців. Та частина вимог, яка забезпечена в розмірі ринкової вартості застави, отримує ваговій коефіцієнт ризику, застосовний до заставного інструменту. Залишок вимог отримає ваговий коефіцієнт ризику, який можна застосовувати до контрагента.
Комплексний метод є більш складним з техніки зважування в результаті того, що здійснюється коригування як кредитного вимоги, так і прийнятого банком забезпечення. Таким чином, уточнюється величина ризику щодо контрагента і розмір забезпечення, виходячи з майбутніх змін його вартості, викликаних ринковими коливаннями (наприклад, щодо забезпечення у вигляді цінних паперів). Ці майбутні коливання вартості визначаються дисконтом.
Крім загальних випадків дисконт застосовується також, якщо вимога і запорука номіновані в різних валютах. У цих випадках додатково використовується понижуючий коефіцієнт до застави в розмірі 8%. p> Очікувалося, що введення в дію Базеля II:
В· надасть найбільш істотний вплив на різке підвищення якості управління ризиками в більшості банків. Крім впровадження більш чутливою до ризиків оцінки кредитних ризиків багато з них вперше почнуть приділяти підвищену увагу операційному ризику - Головної причини банківських проблем. p> В· надасть найбільший вплив на середні і дрібні фінансові організації на розвинених ринках (Включаючи більшість європейських банків), а також на більшість ринків, що розвиваються і країн, що розвиваються.
Структуру Базель II описують як більш всебічну міру і мінімальний стандарт для достатності капіталу, з якою національні наглядові органи тепер працюють, щоб здійснити через внутрішні процедури створення правила і прийняття. Базель II прагне змінити на краще існуючі правила, вирівнюючи регулюючі капітальні вимоги більш близько до основних ризиків. Крім того, Структура Базель, II призначена, щоб просунути більш передбачливий підхід до капітального спостереженню, той, який заохочує банки ідентифікувати ризики, перед якими вони можуть стояти, сьогодні і в майбутньому, і розвинути або поліпшити їх здатність керувати тими ризиками. В результаті це призначено, щоб бути більш гнучким і більш пристосованим.
Зусилля Базельського Комітету з банківського нагляду, щоб переглянути стандарти, управляючі достатністю капіталу інтернаціонально активних банків, досягли критичної віхи в публікації узгодженого тексту в червні 2004.
У листопаді 2005, Комітет випустив оновлену версію переглянутої Структури, що включає додаткове керівництво, сформульоване в газеті Комітету Заява Базеля II до Торгівлі Дій та Обробки подвійний ефект Типово (липень 2005).
4 липня 2006, Комітет випустив всебічну версію Базеля II Структур. Виключно як зручність читачам, цей всебічний документ - компіляція Базеля в червні 2004 II Структур, елементи 1988 Згоди, що не були переглянуті під час Базеля II процесів, 1996 Поправка до Капітальному Злагоди, щоб Включити Ризики Ринку, і 2005 папір на Заяві...
