еніяОб'ектівние условіяДождь (РУ1) Ні дощу (РУ2) Взяти парасолька (а1) 1011) 2 (а12) Не брати парасольку (а2) 6 (а21) 0 (а22)
Далі визначаються математичне сподівання втрат при виборі альтернативних ліній поведінки.
Так як математичне сподівання Е випадкової величини одно Е х = X рi хi, то в нашому випадку, при ймовірності р = 0,5, для а1 і А2 воно буде дорівнює відповідно:
Еа1 = 0,5 х 1 + 0,5 х 2 = 1,5;
Еа2 = 0,5 х 6 + 0,5 х 0 = 3,0.
Щоб звести до мінімуму ймовірні втрати, у нашому прикладі доцільно було б зупинити вибір на лінії поведінки а1, тобто взяти парасолю.
У розвитку даної теорії пропонується фахівцями при виборі рішень виходити з максимуму очікуваної корисності, використовуючи для розрахунку формулу:
П = (B y х O y ) - (В н х П н ), (4)
де П - очікувана корисність;
B y - ймовірність успіху;
Про у - оцінка удачі;
У н - ймовірність невдачі;
П н - втрати від невдачі.
Ймовірність може бути встановлена, грунтуючись на експертних оцінках, а також внаслідок проведення спеціальних досліджень, логічних умовиводів. Оцінка величини удач або втрат повинна бути підкріплена додатковими розрахунками. p align="justify"> Використання теорії корисності не дає гарантії високої точності результатів розрахунку очікуваної корисності, проте дає можливість порівняти альтернативи за критерієм корисності і виключити ті з них, які потенційно пов'язані зі значним збитком.
Висновок
ризик Байес корисність
В умовах конкуренції і виникненні часто непередбачених ситуацій, діяльність фірми неможлива без ризиків. Однак і відсутність ризику, іншими словами, небезпеки настання непередбачуваних і небажаних для підприємця наслідків, в кінцевому рахунку, завдає шкоди економіці, підриваючи її ефективність і динамічність. p align="justify"> Для мінімізації ризику в різних сферах діяльності використовується контрольна функція, сутність якої лежить у створенні та використанні системи контролю за кількісними та якісними параметрами ризикових процесів, які виникають на підприємстві, а також за с...
