Реферат Аналіз особливостей управління ліквідністю в комерційному банку

Тема: Новые рефераты

нсові проблеми, відповідну економічну допомогу йому надає Центральний Банк РФ. Зокрема, Банк Росії може надавати комерційним банкам у тимчасове користування на основі договору та з урахуванням причин погіршення фінансового стану кошти з централізованих фондів, наприклад, з фонду обов'язкових резервів. Одночасно Банк Росії висуває вимоги до комерційних банків про проведення заходів з фінансового оздоровлення банку - по збільшенню власних коштів, заповненню втраченого капіталу, зміни структури активів та інше. Центральним Банком можуть застосовуватися і такі досить жорсткі заходи економічного впливу, як стягнення грошового штрафу, підвищення норми обов'язкових резервів. Таким чином, в рамках ефективного управління банківським портфелем, яке полягає в постійному відстеження змін ринку, своєчасної та адекватної реакції на них, управління банківською ліквідністю пов'язане, з одного боку, з урахуванням впливу на неї зовнішніх і внутрішніх факторів, а з іншого - з рішенням постійної проблеми ризик-прибутковість. Єдиного для всіх комерційних банків підходу, методу з управління ліквідністю запропонувати неможливо. Кожен банк повинен вибудовувати свою власну модель управління ліквідністю. Знання вже існуючих в банківській практиці методів з управління банківською ліквідністю дозволяє використовувати весь властивий їм інструментарій у побудові власної моделі управління ліквідністю, враховуючи при цьому специфічні риси конкретного банку. Найбільш надійним підходом у процесі управління ліквідністю банку є постійне підтримання співвідношення між активами і пасивами з урахуванням термінів виконання вимог і зобов'язань за відповідними статтями балансу. У процесі аналізу виявляються відхилення і вносять зміни в політику управління активами і пасивами.

1.3 Методи управління ліквідністю комерційного банку

Однією з найбільш важливих завдань управління будь-яким банків є забезпечення відповідного рівня ліквідності. У будь-якому випадку необхідно підтримувати оптимальне співвідношення між ліквідністю і прибутковістю, а також забезпечувати збалансованість між строками вкладень за активами і пасивами. Що стосується поточної ліквідності, то банк повинен мати достатній запас ліквідних активів і обмежувати на вкладення в низьколіквідні активи.

Забезпеченість банку ліквідними коштами складається під впливом попиту та пропозиції. Для більшості банків найбільший попит на ліквідні кошти виникає з наступних причин:

· зняття грошей з депозитів клієнтів;

· заявки на отримання кредитів;

· оплата банківських витрат;

· виплата дивідендів акціонерам;

· зняття коштів з поточних рахунків клієнтів;

· погашення заборгованості за позиками, які даний банк отримує від інших банків або Центрального банку РФ;

· сплата податків, операційні витрати і виплата дивідендів власникам акцій.

Джерелами пропозиції ліквідних коштів є:

· надходження коштів і депозитів від клієнтів;

· погашення раніше виданих позик;

· продаж активів;

· залучення коштів на грошовому ринку;