ого банку
Найменування норматіваФормула для расчетаРезультат1 год2 год3 годНорматів достатності капіталу Н1=30,5521,8414,61Норматів миттєвої ліквідності Н2=50,8056,5271,86Норматів поточної ліквідності Н3=88,82 72,7371,86Норматів довгостроковій ліквідності Н4=83,43156,7096,15Максімальний розмір ризику на 1 позичальника або групу пов'язаних позичальників Н6=147,428,992,18Максімальний розмір великих кредитних ризиків Н7=76,4089,899,52Максімальний розмір кредитного ризику на одного акціонера Н9=2,256,4217,86
Таблиця 2 - Вихідні дані для розрахунку нормативів діяльності
комерційного банку
Агреговані показателі1 год2 год3 годСобственний капітал банка445 000445000210 000Сумма активів за мінусом величини резерву на можливі втрати за відповідними статтями активів, зважених з урахуванням ріска145027820300001430279Велічіна кредитного ризику по інструментах, відбитим на позабалансових счетах458610610Велічіна кредитного ризику за строковими сделкам1 0692 0002 000Велічіна ринкового ріска4 +8795 0004 879Ліквідние актіви564 000800 0001000000Високоліквідние актіви221 000260 000350 000Обязательства до востребованія435 020460 000487 090Обязательства до запитання і термін до 30 дней635 00011000001395000Кредіти, видані банком564 000760 000500 000Обязательства банку по кредітам231 00040 000310 000Актіви4350016500002000000Обязательние резерви635 +0001 56017 839Сумма вимог банку до заемщіку656 00040 0004 568Совокупная величина великих кредитних рісков340 000400 00020 000Совокупная сума зобов'язань банку1 120 00055 00025 000Показатель Крз щодо тих акціонерів, внесок яких у статутний капітал банку перевищує 5% від його зареєстрованої Банком Росії величини 10 00028 56737 500
Норматив достатності власних коштів (капіталу) Н1 - основний норматив, який зобов'язані дотримуватися всі кредитні організації. Це один з найбільш важливих показників надійності банку. Характеризує здатність банку нівелювати можливі фінансові втрати за свій рахунок, не на шкоду своїм клієнтам.
Мінімальне значення нормативу достатності капіталу 10%, отже, поточне значення знаходиться в межах норми. При тому, що з 1 року воно зменшується.
Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) регулює ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і визначає мінімальне відношення суми високоліквідних активів банку до суми пасивів банку по рахунках до запитання. Норматив миттєвої ліквідності банку - Н2 (min 15%) - 22,18. Економічний зміст цього показника полягає в тому, що на кожні 10 руб., Що знаходяться на рахунках до запитання, комерційні банки повинні не менше 2 руб. тримати в резерві. Збільшуючи значення цього показника, ЦБ зменшує можливості створення нових грошей на пасивних рахунках, а зменшуючи його, - розширює емісійні можливості банків. Значення Н2 для розглянутого комерційного банку більше 20%, це означає, що банк здатний своєчасно здійснювати платежі по поточних і майбутнім в найближчий місяць операціями. Норматив Н2 перевищує мінімальний поріг в 15%. Норматив миттєвої ліквідності банку знаходиться на високому рівні. Так як даний показник значно перевищує мінімальне значення в 15%, то даний банк здатний забезпечити своєчасне і повне виконання своїх зобов'язань.
Норматив поточної ліквідності банку - Н3 (min 50%) Розрахунок даного нормативу дозволяє регулювати активні і пасивні операції банків на користь підтримки необхідного рівня ліквідності їхніх балансу. Фактичні значення оціночного показника можуть бути використані в аналітичній роботі установ банківської системи. Два розрахованих значення, вище ніж мінімальна. Таким чином, даний банк здатний виконувати всі свої короткострокові зобов'язання.
Норматив довгострокової ліквідності (Н4) являє собою відношення виданих банком кредитів, позик і депозитів в дорогоцінних металах з терміном погашення понад рік до капіталу банку, а також зобов'язанням банку по депозитних рахунках, отриманими кредитами та іншими довгостроковими зобов'язаннями на термін понад рік і розраховується за формулою Норматив довгострокової ліквідності банку - Н4 (max 120%) -. Він вказує на те, що сума довгострокових кредитів не повинна перевищувати суму власних коштів і боргових ресурсів, що залучаються банком. Якщо фактичне значення показника систематично перевищує нормативно встановлене (що відбувається в розглянутому випадку), то банку слід змінити стратегію і тактику убік активізації депозитної політики, розвитку супутніх залученню внесків банківських послуг із метою розширення свого ресурсного потенціалу. Норматив Н4 введений з метою суворого дотримання на практиці вимоги збалансованості за строками активів і пасивів.
Здатність банку своєчасно і повністю здійснювати платежі за своїми зобов'язаннями залежить не тільки від роботи самого банку, але і від...
