МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет перепідготовки та Підвищення кваліфікації
КОНТРОЛЬНА робота
з дісціпліні: В«Фінансові РИЗИКИ на підпріємствіВ»
В
Статистичний метод аналізу ризику
Статистичний метод Полягає у вівченні статистики ВТРАТИ и прибутку, что Малі місце на даним чг аналогічному підпріємстві, з метою визначення імовірності події, встановлення величин ризику. Імовірність означає можлівість одержании Певного результату.
Наприклад, імовірність успішного Просування нового товару на прайси ПРОТЯГ року становіть 3 / 4 , а неуспіх - 4 / 4 . Величина ризику вімірюється двома Показники: середнім очікуванім значення І мінлівістю можливіть результату. Середнє очікуване Значення пов'язане з невізначеністю сітуації. Воно віражається у вігляді середньозваженої Величини всех можливіть результатів Е (х), де імовірність шкірного результату А вікорістовується як частота чг вага, что відповідає значень X. У загально вігляді це можна записатися так:
Е (х) = А и Х и + А 2 Х 2 + ... + А n Х n
Припустиме, что при просуванні нового товару Захід А з 200 віпадків давай прибуток 20 тис.. грн з кожної одініці товару в 90 випадка (імовірність 90:200 = 0,45), прибуток 25 тис.. грн у 60 випадка (імовірність 60:200 = 0,30) i прибуток 30 тис.. грн у 50 випадка (Імовірність 50:200 = 0,25). Середнє очікуване Значення прибутку становітіме:
20,0 x0, 45 + 25,0 x30 + 30x0, 25 = 24 (тис. грн)
Здійснення заходу Б з 200 віпадків давало прибуток 19 тис.. грн у 85 випадка, прибуток 24 тис.. грн - у 60 випадка, 31 тис.. грн - у 50 випадка. При заході Б середній очікуваній прибуток становітіме:
19,0 х (85:200) + 24,0 х (60:200) + 31,0 х (50:200) = 23,0 (тис. грн)
Порівнюючі Величини очікуваного прибутку при вкладенні Капіталу в заходь А и Б, можна сделать в Висновок, что величина одержуваного прибутку при заході А становіть 20-30,0 тис.. грн, а середня величина - 24 тис.. грн; у заході Б величина одержуваного прибутку становіть 19,0-31, 0 тис.. грн, а середня - 23,0 тис.. грн.
Середня величина являє собою узагальнення кількісну характеристику и за нею НЕ можна Прийняти решение на Користь якого-небудь варіанта вкладень Капіталу. Для залишкового решение звітність, віміріті Розма чг мінлівість Показників, тоб візначіті мінлівість можливіть результату.
Особливий Інтерес становіть кількісне оцінювання економічного ризику за помощью методів математичної статистики. Головні інструменти цього методу оцінювання:
• імовірність появи віпадкової величини ();
• математичне Очікування (М) чг середнє Значення ( ) досліджуваної віпадкової Величина (НАСЛІДКІВ Якої-не-будь Дії, Наприклад доходу, прибутку і т.п.);
• дісперсія ();
• стандартне (середньоквадратічне) відхілення (Пѓ);
• коефіцієнт варіації (ОЅ);
• Розподіл імовірності досліджуваної віпадкової величину.
для прийняття решение нужно знаті величину (ступінь) ризику, что віміряється двома крітеріямі:
1) середнє очікуване значення (математичне Очікування);
2) коливання (мінлівість) можливіть результату.
Середнє очікуване значення () - це середньозважене Значення Величини події, что пов'язана з невизначенності сітуацією:
В
де - значення віпадкової величину.
Середнє очікуване Значення вімірює результат, Який ми очікуємо в СЕРЕДНЯ.
Середня величина () являє собою узагальнення кількісну характеристику и НЕ дозволяє Прийняти решение на Користь якого-небудь варіанту вкладень Капіталу.
Приклад. Если відомо, что при вкладенні Капіталу в Захід А Із 120 віпадків прибуток у 12,5 тис.. грн БУВ отриманий у 48 випадка (імовірність 0,4), прибуток у 20 тис.. грн - у 42 випадка (імовірність 0,35) i прибуток у 12 тис.. грн - у 30 випадка (імовірність 0,25), то середнє очікуване Значення вирази в 15 тис.. грн:
= {(12,5 х 0,4) + (20 х 0,35) + (12 х 0,25)} = 15 000.
Аналогічно буде знайдено, что при вкладенні Капіталу в Захід Б середній прибуток становіть 20 тис.. грн:
{(15 х 0,3) + (20 х 0,5) + (27,5 х 0,2)} = 20 000. Порівнюючі Дві суми очікуваного прибутку при вкладенні Капіталу в заходь А і Б, можна сделать Висновок, что при вкладенні в Захід А величина одержуваного прибутку становіть 12,5-20 тіс. грн, а середня - 15 тис.. грн; при вкладенні Капіталу в Захід Б величина одержуваного прибутку становіть 15-27,5 тис.. грн, а середня - 20 тис.. грн...
