Завдання 1. Як впліне ! застосування збалансованності та незбалансованого за рядками підходу до управління активами та зобов `язаннями на прибуток и ризико банку, ЯКЩО клієнту Було надано кредит на 90 днів у сумі 50 000 грн?
Відсоткові ставки за кредитами та депозитами
Показник
Рядків,
Дні
Ставки размещения,%
Ставки, Залучення,%
Поточні ставки на прайси
90
24
19
60
22
16
30
20
14
Прогноз ставки: через 30 днів через 60 днів
60
18
13,5
30
16
12
Розв'язання
Банк має Такі альтернативи фінансування кредиту:
1) залучіті депозит у сумі 50 000 грн. на 3 Місяці;
2) залучіті депозит у сумі 50 000 грн. на 2 місяці, а потім відновіті Залучення коштів на один місяць за ставкою, что складеться на прайси на тій годину.
Если банківські фахівці прогнозують Підвищення відсотковіх ставок ПРОТЯГ трьох місяців, то Кращі результат приніс! застосування Першого - збалансованності за рядками підходу. p> Если прогноз Зміни ставок свідчіть про їх зниженя, то можна скористати незбалансованім підходом.
1. Спред банку в разі! Застосування Першого підходу становітіме 5% (24 - 19). Відсотковій ризико, а такоже ризико ліквідності зведам до мінімуму.
Прибуток банку дорівнює 625 грн:
0,05 В· 50 000 В· 90: 360 = 625 (грн.)
2. Використання іншого підходу дозволити банку збільшити спред до 9,36% за умови, что прогноз Зміни ставок виявило Правильно:
24 - (16 Г— (60/360) + 12 Г— (30/360)) Г— 360/90 = 24 - (2,66 + 1) Г— 4 = 9,36 (%)
У цьом разі прибуток банку зроста до 1170 грн.:
0,0936 В· 50 000 В· 90: 360 = 1170 (грн.)
За такого варіанту фінансування кредиту банк наражається на відсотковій ризико, пов'язаний з невізначеністю змін ставок, такоже зростає ризико ліквідності. Если прогноз не справдіться и ставки ПРОТЯГ двох місяців зростуть, банк не одержує даже 5% спреду, а Можливо, и зазнає збитків.
Если прогнозується ЗРОСТАННЯ ставок, банк может скористати ЦІМ для максімізації спреду, видавши кредит на три Місяці, а депозит Залуччя на триваліший годину, Наприклад на Шість місяців. Через три Місяці, коли ставки зростуть згідно з прогнозом і кредит буде повернуто, банк матіме змогу реінвестуваті активо ще на три Місяці за віщою ставкою, что дозволити збільшити спред у розрахунку за Шість місяців.
Завдання 2. Оцініті відсотковій ризико банку за Даними балансу, ЯКЩО ліміт індексу ризику ВСТАНОВЛЕНО на Рівні 10%
Як змініться маржа банку, ЯКЩО відсоткові ставки зростуть на 3,5%?
Баланс банку
Показник
Активи, тис. грн. /Td>
пасив, тис. грн
Збалансовані за рядками
150
150
Чутліві до Зміни ставки
375
750
Чи не чутліві до Зміни ставки
820
340
неробочі активи/безпроцентні пасив
155
10
Капітал
250
Всього
1500
1500
Розв'язання
Індікатором чутлівості балансу служити Показник гепу. Для визначення гепу ВСІ активо и пасив банку поділяють на Дві групи - чутліві до змін відсоткової ставки та нечутліві до таких змін.
Показник гепу візначається як різніця между завбільшки чутлівіх актівів та чутлівіх зобов'язань банку в шкірному Із зафіксованіх інтервалів:
В
GAP (t) = FA (t) - FL (t), (1)
де GAP (t) - величина гепу (у Копійчаної віраженні) у періоді t; FA (t) - активо, чутліві до Зміни ...
