Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Елементи математичної статистики

Реферат Елементи математичної статистики





Зміст

Введення h1> 1. Елементи математичної статистики 1.1 Оцінки параметрів розподілу 1.2 Найбільш важливі розподілу, застосовувані в математичній статистиці 1.2.1 Нормальний розподіл

1.2.2 Розподіл Пірсона (х 2 розподіл)

1.2.3 Розподіл Стьюдента 1.2.4 Розподіл Фішера

2. Організація експерименту

2.1 Завдання попереднього експерименту. Факторний простір 2.2 Формулювання мети експерименту і вибір відгуків 2.3 Вибір та кодування факторів Список літератури Додаток (таблиця критичних точок критерію Фішера)

Введення


До найважливіших напрямках науково-технічного прогресу відносяться автоматизація виробництва, широке застосування комп'ютерів і роботів, створення гнучких автоматизованих пристроїв і т.д. У всіх цих напрямках провідна роль належить електроніці.

При створенні електронної та електромеханічної апаратури основні трудовитрати припадають на її настройку, зняття характеристик і випробування. При цьому нерідко використовується малоефективний традиційний метод однофакторного експерименту, недостатньо уваги приділяється організації та планування експерименту і ймовірнісно-статистичному аналізу одержуваних даних. Щоб підвищити продуктивність праці в даній області, фахівцям необхідно знати основи математичної теорії експерименту і успішно застосувати її на практиці.




1. Елементи математичної статистики В  1.1 Оцінки параметрів розподілу

Математична статистика вивчає масові, випадкові явища. Її основним завданням є вивчення розподілів випадкових величин або її числових характеристик (Параметрів розподілу) на основі експериментальних даних. Серед параметрів розподілу найбільш часто використовуються математичне сподівання, дисперсія і середнє квадратичне відхилення. За результатами експерименту можна обчислити точкові та інтервальні оцінки цих параметрів.

Точкові оцінки визначають наближені значення невідомих параметрів.

Нехай у результаті експериментів були отримані наступні значення вихідної змінної.

Оцінкою математичного очікування є вибіркова середня:


В 

Оцінка дисперсії визначається формулою:


В 

Для середнього квадратичного відхилення отримаємо:


В 

Якщо серед результатів попадаються однакові значення, тобто значення зустрілося раз, то точкові оцінки визначаються формулами:


,


де-число різних значень.

Інтервальні оцінки вказують інтервал, в який із заданою вірогідністю потрапляє значення невідомого параметр.

Для математичного сподівання довірчий інтервал оцінюється таким чином:


,


де-значення критерію Стьюдента. ,-Число ступенів свободи,-рівень значимості. p> Середній квадратичне відхилення має довірчий інтервал:


,


де - значення критерію Пірсона для рівня значущості, - для рівня значущості,-число ступенів свободи.


В  1.2 Найбільш важливі розподілу, застосовувані в математичній статистикою В  1.2.1 Нормальне розподіл

Випадкова величина, розподілена по нормальному закону, описується щільністю ймовірності:


.


Нормальне розподіл визначається двома параметрами - математичним очікуванням і середньоквадратичним відхиленням.

Випадкова величина має математичне сподівання і середньоквадратичне відхилення і називається нормованою нормально розподіленої випадкової величиною. Її щільність ймовірності:


,


Графік щільності розподілу наведено на малюнку 1.

Функція розподілу табульована. p> Ймовірність попадання в інтервал:


В 

Ймовірність попадання в інтервал [-3; 3] довжиною за правилом "3-х сигм" приймається за одиницю. Це рівносильно припущенням, що всі значення z укладені в інтервал [-3; 3].


В 

Рис.1. Графік функції щільності нормованої нормально розподіленої випадкової величини


1.2.2 Розподіл Пірсона (х 2 розподіл)

Це розподіл використовується для побудови довірчих інтервалів, перевірки відповідності емпіричного розподілу деякої теоретичної залежності, перевірки узгодженості думок експертів.

Нехай є незалежних, нормованих, нормально розподілених випадкових величин. Сума їх квадратів утворює нову випадкову величину.

Число ступенів свободи дорівнює числу незалежних доданків у сумі. Якщо на доданки накладено зв'язків, то число ступенів свободи буде одно.

Розподіл є асимптотично нормальним і залежить тільки від числа ступенів свободи. Значення табульовані. <В  1.2.3 Розподіл Стьюдента

Для побудови довірчих інтервалів і для перевірки статистичних гіпотез часто використовується-розподіл (Розп...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи оцінки параметрів розподілу
  • Реферат на тему: Щільність розподілу випадкової величини. Числові характеристики випадкових ...
  • Реферат на тему: Коригування бутстраповской інтервальної оцінки математичного сподівання рів ...
  • Реферат на тему: Дослідження властивостей випадкових величин, планування багатофакторного ек ...
  • Реферат на тему: Економічне Значення рядів розподілу