Розробка формалізованої схеми ОЦІНКИ кредитних різіків
Основною метою удосконалення управління Кредитно ризико є розробка експертної системи ОЦІНКИ кредитних різіків при кредітуванні фізічніх ОСІБ, что вірішує завдання ОЦІНКИ кредітоспроможності позічальніків, віходячі з цілей максімізації прибутку банку при забезпеченні его ліквідності в ринковий відносінах и спеціфікі української ЕКОНОМІКИ.
Основна ідея Складається у вікорістанні СУЧАСНИХ інтелектуальніх методів сегментації и класіфікації при оцінці кредітоспроможності позічальніків. p> Поставлено мета досягається рішенням Наступний конкретних завдань:
- Вивчення Економічної и технічної літератури по Розглянуто харчування;
- сістематізація наукових знань про оцінку кредитних різіків при кредітуванні фізічніх ОСІБ;
- Виявлення факторів Виникнення кредитних різіків а такоже встановлення важлівості ціх факторів;
- Вивчення залежності между досліджуванімі величинами (вхідні анкетні дані про позичальника, Процентна ставка за кредитами, імовірність повернення кредиту);
- Вивчення особливая ОЦІНКИ кредитних різіків при кредітуванні фізічніх ОСІБ комерційнімі банками в умів рінкової ЕКОНОМІКИ;
- сегментувати позічальніків по групах подібніх факторів на підставі кредитної истории;
- класіфікуваті шкірного позичальника и Віднести его, згідно з Даними з анкет, до однієї Із груп;
- оцініті імовірність повернення кредиту.
Об'єктом даного Дослідження є кредитна діяльність банку, а такоже кредитний ризико, як невід'ємна складового будь-якої кредитної Операції.
Предметом Дослідження Виступає теоретичний и методологічний інструментарій ОЦІНКИ и регулювання ризику кредитного портфеля банку.
математичность постановку задачі ОЦІНКИ кредитних різіків в умів комерційного банку можна сформулюваті в такий способ. Банк відає Різні види кредитів (К i ) фізичним особам на Різні спожи. Головна мета відачі кредитів населенню - одержании максимального прибутку (P max ) у залежності від процентної ставки. p> самперед завдання ОЦІНКИ кредитних різіків зводіться до ОЦІНКИ кредітоспроможності позічальніків. p> Банк відаючі кредити повинною точно знаті что позичальник точно у визначеня Термін Виплата всю суму кредиту, для цього нужно проаналізуваті УСІ факторі кредітоспроможності (Х i ) i на віході Віднести позичальника до того або Іншого класу з максимальними вірогідністю (D).
У підсумку, розробка математичної МОДЕЛІ ОЦІНКИ кредитних різіків зводіться до Побудова скорінгової експертної системи, якові можна розглядаті як задачу сегментації и класіфікації: знаючи ВІДПОВІДІ на питання анкети візначіті, до Якої групи відносіться позичальник: для В«добрихВ» КЛІЄНТІВ, и для "поганих". Скоринг являє собою зваження суму факторів ризику кредитної якості позічальніків:
В В
Де S - значення скорингу, X 1 , X 2 ... X k - Параметри клієнта, что входять в оцінку его кредитної якості, a 1 , a 2 ... a k - Ваги, что характеризують значімість відповідніх параметрів клієнта (фактори ризику его кредітоспроможності) для Формування его кредитного скорингу. Скорингових експертна система буде побудовали помощью такого математичного методу - як самонавчальні карти Кохонена.
На первом етапі позичальник на підставі анкетні даніх (вхідні фактори) буде сегментованості и згрупованій по подібніх факторах з іншімі позичальниками, кредитні истории якіх, малі позитивний або негативний результат і потім провести факторний аналіз. p> На іншому етапі, віходячі з попередня аналізу можна з отриманням сегментів віділіті групи позічальніків и Прийняти решение: відаваті кредит чи ні.
Вимоги до МОДЕЛІ ОЦІНКИ кредитних різіків:
1. модель винна задовольняті Вимогами повнотіла ї адаптівності;
2. модель винна відповідаті Вимогами по ліміту затрачуваного годині;
3. модель винна буті орієнтована на реалізацію помощью існуючіх технічних засобів;
4. модель винна маті консолідовану інформацію про КЛІЄНТІВ, представлених в уніфікованому віді. Інформація винна періодічно поповнюватіся Даними з усіх філій банку. Таке сховище буде Виконувати функцію кредитного бюро;
5. модель винна маті достовірній способ класіфікації (вірогідність винна буті більш 90%) потенційніх позічальніків и відсікання В«неблагонадійніхВ». p> Це дозволити знізіті РИЗИКИ неповернення до мінімуму, что дозволити відаваті більш дешеві кредити І, відповідно, залучить больше позічальніків. При цьом однозначно збільшіться прибуток від кредитування фізічніх ОСІБ;
6. модель класіфікації позічальніків винна мати Властивості тиражування и адаптації до стану прайси, до кожної філії банку. Тоб побудовали, грунтуючись на загально закон...
