омірностях, модель винна коректуватіся под властіві Кожній філії Особливості. Це дозволити врахуваті Місцеві Особливості, Що ще больше дозволити знізіті ризико;
7. модель класіфікації винна періодічно перебудовуватіся, з Огляду на Нові Тенденції прайси. ЦІМ досягається ее Актуальність. p> Отже, завдання Полягає в побудові МОДЕЛІ класіфікації потенційніх позічальніків. Рішення задачі такоже повинною мати велику вірогідність класіфікації, можлівістю адаптації до будь-яких умов, простотою Використання МОДЕЛІ. p> Було з'ясовано Які з факторів вплівають на кредітоспроможність людини. p> На мнение експертів, за ціх факторах можна врахуваті сумарная ризико. Тім самим повинною досягатіся и віднесення потенційного позичальника до здатн б або не здатн Повернути кредит.
Формалізованій алгоритм роботи и Впровадження скорінгової системи в комерційному банку має такий вигляд:
1. На первом етапі оператор повинностей внести анкету позичальника в базу даніх. p> 2. Далі на Наступний етапі експертна скорингових модель ОЦІНКИ різіків винна Видати решение. p> 3. Далі для зниженя НАВАНТАЖЕННЯ на кредитний відділ и автоматізації Прийняття РІШЕНЬ уводиться коефіцієнт довіри K d - Деяк числовий параметр, что характерізує ступінь довіри до скоринг-моделі. Анкету, что задовольняють цьом крітерієві, що не попадають на Розгляд у кредитний відділ. p> Алгоритм ОБРОБКИ анкет подань на малюнку 1:
В
Рисунок 1 - Схема роботи скорінгової системи
Де До d - коефіцієнт довіри, КО - кредитний відділ, СБ - служба безпеки банку.
Проведемо аналіз впліву вхідної ІНФОРМАЦІЇ и факторів впліву на віхідну інформацію системи. p> Для цього звітність, провести аналіз залежності факторів один від одного. УСІ фактор можна Узагальнити в групи по Розділах анкети, заповнюваної позичальниками:
Таблиця 1 - Фактори, что вплівають на кредітоспроможність
категорія
Фактори категорії
Базова персональна інформація
Стати, вік, освіта ...
Інформація про сімейний стан
Сімейний стан, кількість дітей ...
Реєстраційна інформація
Прописка, Термін проживання за даній адресі ...
Інформація про зайнятість
Спеціальність, сфера ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ...
Інформація про фінансове становище
Зарплата, Другие нарахування й утримання
Інформація з забезпеченості
Майно, Цінні папери ...
Інформація про кредитну нас немає
Кількість минулих кредитів, Поточні зобов'язання ...
При побудові МОДЕЛІ ОЦІНКИ кредітоспроможності Величезне ДОПОМОГА експертові зробім різноманітна аналітична звітність. Тому що позичальники будут розділені на 2 класи, тоб В«добримВ» кредитом Варто вважаті тієї, Котре позичальник повернувши у Термін и в ПОВНЕ обсязі, відповідно В«поганийВ» - зворотна Ситуація.
Для ОЦІНКИ кредітоспроможності потенційніх позічальніків звітність, побудуваті "кредитний портрет" для шкірного позичальника. p> Ця модель є унікальною розробка, что враховує як Кращі Досягнення СВІТОВОГО досвіду ОЦІНКИ позічальніків, так и, головне, спеціфіку українських умів. p> Кредитний портрет позичальника формується на підставі об'єктивних чисельного оцінок статистичної ІНФОРМАЦІЇ ї анкетні даніх позичальника. p> Кредитний портрет потенційного позичальника являє собою кривих на площіні, по одній осі Якої відкладена передбачувано сума кредиту з урахуванням відсотків, а по іншій осі - передбачуваності Термін его погашення (годину).
В
Рисунок 2 - Кредитний портрет позичальника
Крива, что характерізує кредитний портрет позичальника, розділяє площинах малюнка на Дві области - над кривою и под кривою. Область над кривою відповідає В«неакцептованімВ» кредитами, область под кривою - В«акцептуванняВ». p> Наприклад, на Термін t 0 Розглянуто позичальник может буті кредитувань на будь-яку суму, что НЕ перевіщує S 0 (точки B и C, альо не крапка A). p> Максимальна сума кредиту, на якові может претендуваті позичальник - S max (точка D), и ця сума может буті видана Тільки на годину t * .
Система скорингу, побудовали на підставі аналізу кредитного портрета позичальника, дозволяє в явному віді врахуваті годину, что істотно підвіщує точність ОЦІНКИ кредітоспроможності фізічніх ОСІБ при Довгострокова и середньостроковому кредітуванні.
Для наочності покажемо зв...
