вівченні в рядах внутрішньорічної динаміки сезонних коливання розв язуються Такі дві взаємопов язані Завдання: Виявлення спеціфікі розвитку досліджуваного явіща у внутрішньорічної дінаміці; вимір сезонних коливання досліджуваного явіща з побудова моделі сезонної Хвилі.
На спеціфіку Зміни рівнів рядів внутрішньорічної динаміки могут впліваті як фактори, что утворюють їх СКЛАДОВІ компоненти (тренд, періодичні коливання, віпадкові Відхилення), так и Зовнішні причини, зумовлені характером збору та обробка віхідної информации.
статистичні ряди внутрішньорічної динаміки зазвічай складаються за матеріалами поточної звітності. Однією з неодмінніх умів статистичного Вивчення сезонних коливання є ті, что виряджай динаміки мают буті пріведені до порівнянної увазі. При цьом треба мати на увазі, что різновелікі за трівалістю Місяці І квартал річніх періодів є однією з причин, что вплівають на Зміни рівнів рядів внутрішньорічної динаміки.
Для Усунення цієї причини об'ємні величини перераховуються в Середні величини, что характеризують інтенсівність розвитку досліджуваного явіща в одиницю годині. Це має Важлива значення для Підвищення точності показніків сезонних коливання.
.4 Метод сезонної декомпозіції як основа статистичного Вивчення годин рядів
У процедурі сезонної декомпозіції реалізовані две Альтернативні моделі комбінування сезонної та несезон компонент - мультіплікатівна та адитивна. При застосуванні Першої моделі сезонна компонента візначається як фактор (індекс сезонності), на Який необходимо помножіті сезонно Скоригований значення елемента дінамічного ряду для Отримання відповідного реального (нескорігованого) значення сертифіката №. Друга, адитивна, модель візначає сезонною компонентою як фактор, Який необходимо Додати до Скоригований значення елемента ряду для Відновлення его реального значення.
Мультіплікатівна модель вікорістовується для рядів, в якіх амплітуда коливання пропорційна рівню ряду, например, коли зі зростанням уровня ряду амплітуда коливання збільшується. Если подобной залежності НЕ спостерігається, застосовується адитивна модель. При сезонному корігуванні дінамічніх рядів показніків РОБОЧОЇ сили вікорістовується, як правило, самє мультіплікатівна модель.
. Інформаційна база.
.1. Вхідна інформація.
Вхідною інформацією для сезонного коригування оцінок показніків за результатами ОЕАН є масив даних у форматі SPSS raquo ;, что містіть відповідні дінамічні виряджай (квартальні або місячні) та додаткові змінні - характеристики періодічності (рік-місяць, рік-квартал) НЕ менше чем за Чотири сезони цикли. При цьом наявність пропущені значення недопускається.
Загальна процедура методу для адітівної або мультіплікатівної моделей почти однакова. Спочатку віявляють та прогнозують шкірних компоненту окремо (етап декомпозіції), а потім отримуються загальний прогноз путем Певного обєднання отриманий результатів.
побудова прогнозової адітівної або мультіплікатівної тренд-сезонної моделі здійснюють за таким алгоритмом:
годин ряд згладжується за методом ковзної середньої.
Розраховують різниці между вхіднімі Даними та центрування середнімі, тобто Відхилення, Які характеризують сезонний Чинник:.
Розраховують ОЦІНКИ сезонної компоненти. Для цього знаходять ее Середні значення для шкірного ПЕРІОДУ j:
, j=1, 2, ..., m; (1.19)
и Середнє сезон значення:
. (1.20)
При цьом пріпускають, что Сезонні впливи за весь річний цикл гасячи Одне одного, тобто для адітівної моделі та для мультіплікатівної моделі. Если ЦІ умови НЕ віконуються, то Середні ОЦІНКИ сезонної компоненти корігують.
Для адітівної моделі відкорігована оцінка сезонної компоненти вимірюється в абсолютних величинах и дорівнює,.
Для мультіплікатівної моделі це значення таке:,.
. Вилучений сезонної компоненти Із початкових годинного ряду одержують десезоналізованій ряд.
. Аналітичне згладжування десезоналізованого ряду ї Отримання оцінок тренду.
. Розрахунок невіпадкової складової для адітівної моделі або мультіплікатівної моделі.
. Обчислення абсолютних або відносніх похібок та перевірка адекватності моделі.
. Розрахунок прогнозів.
Для розрахунку параметрів трендових моделей Використано Стандартні компютерні програми.
Одним з найпошіренішіх методів дослідження тенденцій динаміки є аналітичне вірівнювання, Котре базується на представленні годинного ряду як Функції годині ТА ЙОГО формалізації помощью математичних рівнянь. Криві росту, Які опісують закономірності Зміни сертифіката № у часі, мают Назву рівнянь тренду. На Основі Рівняння тренду одержують так звані теоретичні значення сертифіката №, котрі показують, Якою б булу его динаміка, Якби НЕ існувало Випадкове коливання, тобто НЕ діялі віпадкові Чинник.
Процес аналі...
