ництва;
В· поганий аналіз операції, що кредитується;
В· поверхневий фінансовий аналіз позичальників;
В· завищена вартість застави;
В· недостатньо часті контакти з клієнтом;
В· відсутність контролю за використанням позик;
В· поганий контроль за документальним оформленням позик;
В· неповний кредитна документація;
В· невміння ефективно контролювати і аудировать кредитний процес.
Для зниження впливу цих недоліків необхідно застосовувати комплекс методів управління кредитним ризиком. Основні методи регулювання, управління кредитним ризиком наступні:
В· диверсифікація портфеля активів;
В· попередній аналіз платоспроможності позичальника або емітента;
В· створення резервів для покриття кредитного ризику;
В· аналіз і підтримка оптимальної (для банку) структури кредитного портфеля;
В· вимога забезпеченості позичок і їх цільового використання.
Диверсифікація позичкового портфеля є найбільш простим і дешевим методом хеджування ризику неплатежу за позикою. Основні способи, застосовувані для забезпечення достатньої диверсифікації позичкового портфеля, наступні:
1) раціонування кредиту, яке передбачає: встановлення гнучких або жорстких лімітів кредитування за сумою, термінами, видами відсоткових ставок та іншим умовам надання позик; встановлення лімітів кредитування по окремих позичальниках або класам позичальників у відповідності з фінансовим становищем; визначення лімітів концентрації кредитів у руках одного або групи тісно співпрацюють позичальників у відповідності з їх фінансовим становищем;
2) диверсифікація позичальників за галузевою належністю може здійснюватися також шляхом прямого встановлення лімітів для всіх позичальників даної групи в абсолютній сумі або по сукупну частку в позиковому портфелі банку;
3) диверсифікація прийнятого забезпечення по позиках;
4) застосування різних видів процентних ставок і способів нарахування і сплати відсотків за позичці;
5) диверсифікація кредитного портфеля за термінами, що має особливе значення, оскільки процентні ставки по судах різної терміновості схильні до різних коливань і рівень побічно прийнятих на себе ділових ризиків позичальника також істотно залежить від терміну позики.
Реалізація даного аспекту управління ризиком неплатежу по позиці здійснюється в руслі проведеної банком кредитної політики.
1.6 Організація управління кредитними ризиками
1.6.1 Система управління кредитним ризиком
Слід зауважити, що кредитні організації Російської Федерації мають серйозні труднощі в справі управління кредитним ризиком. Контроль з боку уряду, тиск внутрішніх та зовнішніх обставин поли тичного характеру, труднощі виробництва, фінансові обмеження, збої ринку, зриви виробничих графіків і часті ситуації нестабільності у сфері виробництва та бізнесу, нерозробленість податкової системи, шахрайств...
