икованості окремих видів позичок визначається виходячи з їх якості. Якість конкретної позики і кредитного портфеля банку в цілому є одним з ключових чинників кредитного ризику.
1.5.2 Сукупність чинників кредитного ризику
Сукупність факторів, що впливають на якість окремо видаваної позики, включає в себе наступне:
В· призначення позики (на збільшення капіталу, на тимчасове поповнення коштів, на формування оборотних активів, капітальне будівництво);
В· вид кредиту (Споживчий, іпотечний, інвестиційний, платіжний, лізинговий);
В· розмір кредиту (Великий, середній, дрібний);
В· термін кредиту (Короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий);
В· порядок погашення (по мірі надходження виручки, одноразовий);
В· галузева приналежність (Агропромисловий комплекс, промисловість, комерція);
В· форма власності (приватна, акціонерна, муніципальна);
В· розмір позичальника (За величиною статутного капіталу, за величиною власних коштів);
В· кредитоспроможність (Відповідно з рейтинговою оцінкою);
В· ступінь взаємовідносин банку з клієнтом (наявність розрахункового рахунку в банку, разові відносини);
В· ступінь інформованості банку про клієнта;
В· способи забезпечення (застава, гарантії, поручительства).
Своєчасний і тривалий аналіз видаваних позик в Відповідно до рекомендованої структурою ріскообразующіх факторів дозволить знизити ймовірність виникнення ризику неповернення кредиту і прийняти адекватні заходи з мінімізації впливу даних факторів на кредитний процес банку. Разом з тим оцінка запропонованих факторів ризику окремо видаваної позики і їх всебічний аналіз і облік надають реальну можливість банкам уникнути повторного впливу даних факторів у своїй майбутній діяльності.
Під управлінням ризиком (регулюванням ризику) розуміють заходи, спрямовані на мінімізацію відповідного ризику і знаходження оптимального співвідношення дохідності та ризику, що включають оцінку, прогноз і страхування відповідного ризику.
Управління ризиками банку здійснюється, як правило, в кілька етапів:
1) виявлення змісту ризиків, що виникають у зв'язку із здійсненням цієї діяльності;
2) визначення джерел та обсягів інформації, необхідних для оцінки рівня ризику;
3) вибір критеріїв і методів для оцінки ймовірності реалізації ризику, побудова шкали ризику;
4) вибір або розробка методу страхування ризику;
5) ретроспективний аналіз результатів управління ризиком та здійснення необхідної корекції по попереднім пунктам.
Найбільш часто зустрічаються недоліки в банківській діяльності, що свідчать про серйозні проблеми щодо управління кредитним ризиком, наступні:
В· відсутність документа, що викладає кредитну політику банку;
В· відсутність обмежень концентрації ризиків у кредитному портфелі;
В· зайва централізація чи децентралізація кредитного керів...
