ти можливі результати дослідження стійкого стану банків як випадкових величин, що мають однакове розподіл ймовірностей, оскільки дослідження проводяться за однією і тією ж методикою з використанням однакового підходу. Крім того, вони взаємно незалежні, тобто результат кожного окремого коефіцієнта не залежить від значень інших.
Взявши до уваги, що в одному випробуванні випадкова величина приймає одне і тільки одне можливе значення, укладаємо, що події x 1 , x 2 , ..., x < i align = "justify"> n утворюють повну групу, отже, сума їх ймовірностей буде дорівнює 1: p 1 + p 2 + ... + p n = 1 .
Дискретна випадкова величина X - коефіцієнт фінансової стійкості банку В«АВ», Y - банку В«ВВ», Z - банку В« С В»за заданий період. З метою отримання результату, що дає підставу зробити висновок про стійкість розвитку банків, оцінка була здійснена на базі 12-річного ретроспективного періоду (табл.1).
Таблиця 1
Порядковий номер годаБанк В«АВ» Банк В«ВВ» Банк В«СВ» Для кожної вибірці за певним банку значення розбиті на N інтервалів, визначені мінімальне і максимальне значення. Процедура визначення оптимального числа груп заснована на застосуванні фор мули Стерджесс:
N = 1 +3,322 * ln N;
N = 1 +3,322 * ln12 = 9,525? 10,
Де n - число груп;
N - число сукупності.
Далі обчислюється крок інтервалу, виходячи з мінімального і максимального значень (табл.2). ​​
h = (КФУ max - КФУ min )/10.
Таблиця 2
Межі інтервалів значень дискретних випадкових величин X, Y, Z (коефіцієнтів фінансової стійкості) і частоти появ даних значень в позначених межах
Номер інтервалаГраніци інтерваловЧастота появ ( n ) XYZXYZ ...
