Виходячи з знайденого кроку інтервалу, були розраховані межі інтервалів шляхом додавання до мінімального значення знайденого кроки. Отримане значення - це кордон першого інтервалу (ліва межа - LG). Для знаходження другого значення (правої межі PG) до знайденої першої кордоні знову додає я крок і т.д. Кордон останнього інтервалу збігається з максимальним значенням:
LG 1 = КФУ min ;
PG 1 = КФУ min + h;
LG 2 = PG 1;
PG 2 = LG 2 + h;
...
PG 10 = КФУ max .
Дані за частотою попадання коефіцієнтів фінансової стійкості (дискретних випадкових величин X, Y, Z) згруповані в інтервали, і визначена ймовірність потрапляння їх значень в задані межі. При цьому ліве значення межі входить в інтервал, а праве - ні (табл. 3). br/>
Таблиця 3
Розподіл дискретних випадкових величин X, Y, Z
ПоказательЗначенія показателяБанк В«АВ» X 0,8530,9291,0041,0791,1551,2311,3061,3821,4571,532 P (X) 0,083000,3330,0830,1670,250000,083 Банк В«ВВ» Y 0,9260,9691,0111,0531,0961,1381,1801,2221,2651,307 P (Y) 0,08300,16700,1670,2500,0830,16700,083 Банк В«СВ» Z 0,8350,8840,9330,9811,0301,0781,1271,1751,2241,272 P (Z) 0,1670000,4170,2500,083000,083
За частотою появ значень n знайдені їхні ймовірності (частота появи ділиться на 12, виходячи з кількості одиниць сукупності), а також в якості значень дискретних випадкових величин були використані середини інтервалів. Закони їх розподілу:
P i = n i /12;
X i = (LG i + PG i )/2.
