(кредити з середнім ризиком) «Г» 11-14Фінансовая діяльність погана (кредити з високим ризиком) «Д» До 10Фінансовая діяльність збиткова (кредити з максимальним ризиком)
Джерело: [4, с.12]
У спрощеному вигляді скорингова модель становить зважену суму певних банком характеристик.
Перелік характеристик для оцінки рівня кредитного ризику позичальника - фізичної особи визначається банком самостійно. Найчастіше використовують такі характеристики, як вік, кількість дітей / утриманців, професія, чистий дохід, додатковий дохід на сім'ю, тривалість роботи на останньому місці роботи, тривалість клієнтських відносин з банком, наявність рахунку та ін Але насамперед кредитний скоринг враховує такі параметри , як погашення позичальником заборгованості в минулому, поточний рівень заборгованості, тривалість кредитної історії та ін
Результатом скорингу є розрахований інтегральний показник (sсоrе), який обчислюється як сума певних характеристик з різними ваговими коефіцієнтами. Чим вище значення інтегрального показника, тим вище надійність клієнта. У відповідності зі значенням інтегрального показника банк може впорядкувати перелік своїх клієнтів за ступенем зростання кредитоспроможності.
Інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з якимось числовим порогом або лінією поділу, що, власне кажучи, є лінією беззбитковості і розраховується виходячи з того, скільки в середньому необхідно клієнтів, які платять у строк, для того , щоб компенсувати збитки від непогашення одного кредиту. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - ні.
Говорячи про перспективи розвитку та впровадження скорингових систем, необхідно констатувати, що цей напрямок діяльності буде розвиватися паралельно з розвитком системи бюро кредитних історій і застосовуватися скорингові системи будуть не тільки в експрес-кредитуванні, а й у всіх видах роздрібного кредитування як операціях, несучих кредитний ризик [13].
Таким чином, сучасні практичні підходи до методології аналізу кредитоспроможності позичальників в комерційних банках засновані на комплексному застосуванні фінансових і нефінансових критеріїв. Слід зазначити, що методика аналізу кредитоспроможності фізичних осіб істотно відрізняється від оцінки підприємств-позичальників. Вважається, що саме фізичне, а не юридична особа
більш схильне економічної нестабільності, так як фінансовий стан сім'ї або окремої людини внаслідок втрати роботи або хвороби може погіршитися набагато швидше, ніж фінансове становище підприємства.
1.3.1 Методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банками Приватбанк та АКБ «Надра»
Як приклад, розглянемо методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб двох банків України: ПриватБанку і АКБ «Надра».
Обидві методики засновані на використанні системи кредитного скорингу, але при більш детальному розгляді помітні істотні відмінності в оцінці кредитоспроможності приватних осіб. Алгоритм обробки заявки на отримання кредиту передбачає кілька основних груп показників, використовуваних при аналізі. Відмінності в процентній оцінці даних груп наведені в таблиці 1.3
Таблиця 1.3.
