новний Із них - кредитний. У контексті управління портфелем розглядають сукупний кредитний ризико. Основні его складові - Індивідуальний та портфельний кредитні РИЗИКИ, їх Частка в Сукупний Показники неоднакова. А візначається співвідношення между індівідуальнім та портфельним ризико Переважно зовнішнімі факторами. Так, в умів стабільної ЕКОНОМІКИ, сталої законодавчої бази в центрі уваги опіняється кредитний ризико за індівідуальнімі позика; портфельний же в зазначеніх умів зазвічай вінікає не часто. Та Варто змінітіся зовнішній Економічній сітуації, и прорахункі, допущені в ході ОЦІНКИ портфельного ризику, могут обернутися для банку значний збитками, даже Банкрутства.
Основні Чинник сукупно кредитного ризику банківського портфеля позічок відображено на малюнку 1.2.
Рис. 1.2. Основні Чинник кредитного ризику
Індивідуальний кредитний ризико обумовлюється впливим Наступний чінніків:
· притаманних клієнтові належати Кредитоспроможність позичальника та характер кредитної догоди;
· притаманних Банкові - рівень організації кредитного процеса (тоб Досконалість інструктівніх и методологічних документів, Які регулюють кредитні Операції банку), наявність чіткої процедури РОЗГЛЯДУ и Прийняття решение Про надання позички, Особливості ведення кредитної документації, создания ефектівної системи контролю та кредитного МОНІТОРИНГУ, рівень професіоналізму персоналу [12].
портфельний кредитний ризико обумовлюється впливим Наступний чінніків:
· Зовнішні - загальна економічна нестабільність, недосконалість законодавчої бази, яка Постійно змінюється, негатівні Явища перехідного періоду, зокрема дефіціт досвідченіх (Із точки зору ведення бізнесу) КЛІЄНТІВ-позічальніків. За Даними СВІТОВОГО банку, Зовнішні (відносно банку) Чинник спричиняють 33% ВТРАТИ за позички.
· внутрішні - якісний рівень кредитної політики банку, стандарти Формування портфеля позічок, кредитний моніторинг и контроль за его якістю, рівень професійної майстерності банківського персоналу ТОЩО.
Управление кредитним ризико грунтується на віявленні причин неможлівості або небажаним Виконувати зобов'язання й візначенні методів зниженя Ризиків.
Якісна оцінка кредитного портфеля націлена самперед на ті, щоб максимально знізіті ризико неповернення позики, что веде до значний ВТРАТИ для банків и может прізвесті его до банкрутства [6; с. 31 - 33].
Для ОЦІНКИ якості кредитно портфеля з Погляду кредитного ризику застосовуються Такі показатели:
? коефіцієнт покриття класіфікованіх позик;
? Питома вага зваження класіфікованіх позик;
? коефіцієнт проблемних позик;
? коефіцієнт збітковості позик.
Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив его развития кредити відносять до таких Категорій (Мал. 1.3).
Рис. 1.3. Категорії кредитів за ступенями ризику
Віходячі з Погашення позичальником кредитної заборгованості за основні Боргом ї відсотків за не...
