едитні кошти на розрахунковий рахунок позичальника. [5]
2.3 Оцінка кредитного портфеля
Один з основних пріоритетів Ощадбанку крім прискорення зростання кредитного портфеля та нарощування частки на ринку кредитування - підтримка якості портфеля кредитів юридичним особам, яке в 2012 році залишалося високим: частка непрацюючих роздрібних кредитів (90+ NPL) в Ощадбанку була більш ніж удвічі менше середнього значення по банківській системі. [17]
У 2012 році Ощадбанк зумів знизити частку непрацюючих кредитів, а також поліпшити загальну якість кредитного портфеля. На підставі наших моделей, що враховують історичні втрати, а також зовнішні фактори, ми спостерігали зниження частки очікуваних втрат від загального обсягу кредитного портфеля. Зниження очікуваних втрат при стійкому зростанні частки незабезпечених продуктів (споживчих та карткових кредитів) у кредитному портфелі показує, наскільки серйозну увагу Банк приділяє якості кредитного портфеля при управлінні ризиками.
З моменту запуску Кредитною фабрики в жовтні 2008 року ми постійно покращували і розширювали механізми оцінки кредитоспроможності позичальників і схвалення заявок на кредити. Впровадження та реалізація нової технології йде за трьома основними напрямками:
розробка нових моделей оцінки кредитоспроможності та їх практична реалізація;
впровадження нових джерел даних в процес прийняття рішень і автоматизація процесу інформаційного обміну;
розробка нових технологій оцінки кредитоспроможності.
Серед основних досягнень 2012 року можна виділити наступні:
були розроблені і впроваджені моделі оцінки кредитоспроможності роздрібних позичальників, що враховують регіональну специфіку. Клієнтські профілі ризиків у різних регіонах істотно відрізняються. Більше того, найбільш значущі фактори, що впливають на оцінку кредитоспроможності, також варіюються від регіону до регіону. З урахуванням цього ми об'єднали регіони з однаковими профілями ризику в групи, для кожної з яких розробили власну модель оцінки кредитоспроможності. У результаті рівень відхилених заявок в різних регіонах став набагато краще відображати їх індивідуальні особливості, а загальний рівень ризику кредитного портфеля знизився;
в березні 2012 року запроваджено механізм визначення вартості запозичень з урахуванням ризику для споживчих кредитів. Це дозволило збільшити прибутковість найбільш ризикованих портфелів і залучити нових якісних позичальників, запропонувавши їм кредити за нижчими ставками;
впровадження нових моделей оцінки кредитоспроможності для іпотечних кредитів дозволило підвищити рівень схвалення кредитних заявок на 0,5 п.п. і зменшити кредитний ризик за новим портфелям;
наші дані були інтегровані з платформою Equifax Interbank Fraud Prevention Service (міжбанківська система протидії шахрайству). Її мета - виявлення невідповідностей у клієнтських даних і попередження шахрайських дій з боку позичальників;
в рамках створення механізму оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників була впроваджена система автоматизованої оцінки надійності позичальників на основі даних Пенсійного фонду РФ. Нове джерело даних дозволяє оцінювати і перевіряти стабільність доходів і зайнятості потенційного позичальника, отримувати непрямі відомості про правильність наданої інформації про досвід роботи. Система була запущена в Москві в 2012 році, і ми плануємо впровадити її по всій Росії;
розпочато тестування технології автоматизованої обробки та перевірки фотографій. Міра направлена ??на виявлення випадків розкрадання персональних даних на етапі перевірки позичальника. Запуск системи намічений на 2013 рік. [19]
Висновок
Аналіз основних показників фінансово-економічної діяльності Ощадбанку Россі показав, що на сьогоднішній день Ощадбанк Росії є найбільшим банком Російської Федерації, займає лідируючі позиції в основних сегментах фінансового ринку Росії.
За своїми ринкових позиціях, за обсягом активів і капіталу, за своїми фінансовими результатами і масштабам інфраструктури Банк в кілька разів перевершує своїх найближчих конкурентів. Масштаб і стійкість Банку особливо виразно проявляються в періоди нестабільності на фінансових ринках. За останні роки Банком проведена велика робота, яка забезпечила остаточне формування чотирьох основних груп конкурентних переваг Банку, а саме:
значна клієнтська база у всіх сегментах (корпоративні і роздрібні, великі й дрібні клієнти) і у всіх регіонах країни;
масштаб операцій як з точки зору фінансових показників (доступні розмір ...
