> Зовнішні ризики:
Ринковий ризик
Політичний ризик
Ризик зміни кон'юнктури ринку
Страховий ризик
Ризик форс-мажорних обставин.
Ризик ліквідності пов'язаний з втратою можливості швидко перетворювати свої активи в грошову форму або залучати додаткові ресурси достатньої обсязі на оплату пропонованих зобов'язань.
Процентний ризик пов'язаний з коливаннями процентних ставок на ринку. Якщо, наприклад, на ринку відбулося падіння ставок, розміщення проводиться під більш низький відсоток, а ставки за залученими банком засобам не змінилися (можливо в силу того, що вони гарантовані на весь термін дії договору), то банк понесе збитки (або недоодержання прибутку) , оскільки буде змушений виплачувати підвищені відсотки за залученими коштами.
Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань (на повернення боргу).
Ринковий ризик пов'язаний з можливим знеціненням цінних паперів. Може виникнути в результаті коливання норми позичкового відсотка, зміни прибутковості і фінансового благополуччя компаній-емітентів, а також інфляційного знецінення грошей.
Політичний ризик визначається стабільністю і передбачуваністю політичного клімату в країні, рівнем протистояння окремих політичних сил, можливістю різкої зміни пріоритетів та напрями розвитку країни, відносини з країнами-контрагентами по зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) клієнтів російських банків.
Валютний ризик виникає при проведенні валютних операцій банком і пов'язаний з можливістю грошових втрат у результаті непередбачуваного коливання валютних курсів.
Ризик зміни кон'юнктури ринку виникає при виникненні різких і несприятливих змін на окремих сегментах фінансового ринку. Якщо банк має вузьку спеціалізацію і працює тільки на даному ринку, то така ситуація істотно підриває надійність банку. Для універсальних банків втрата окремих ринків менш болюча, але теж може з'явитися причиною збоїв у його роботі.
Страховий ризик залежить від політико-економічної стабільності країн-клієнтів або країн-контрагентів, імпортерів або експортерів, які працюють із даним банком. Одним з можливих способів оцінки рівня страхового ризику є індекс БЕРИ (німецька фірма БЕРИ). Його визначенням займаються близько 100 експертів, які за допомогою різних методів експертних оцінок проводять аналіз чотири рази на рік. Таким чином, аналізуються всі сторони політичної та економічної ситуації в країні партнера (у тому числі і Росії).
Ризик форс-мажорних обставин залежить від настання обставин непереборної сили, що виникають в результаті надзвичайних і невідворотних подій (наприклад, стихійне лихо, війна, ембарго, введення валютних обмежень, страйки і т.д.). Частково його можна визначити по таблиці Інтегральна і приватні бальні оцінки країн світу за ступенем ризику інвестування і надійності ділових зв'язків в журналі Euronomy raquo ;. Однією з приватних оцінок є показник ймовірності виникнення форс-мажорних обставин (там же наводяться показники ефективності економіки та політичного ризику).
У гранично загальному вигляді управління банківськими ризиками включає в себе наступні етапи:
Оцінка конкретного ризику, зроблена на основі аналізу всієї сукупності ріскообразующіх факторів і прогнозу її (сукупності) змінено?? я.
Встановлення на цій основі оптимального рівня ризику.
Аналіз окремих операцій з точки зору їх відповідності прийнятному рівню ризику.
Розробка конкретних заходів щодо зниження ризику.
Надійність банку визначається тільки тим, якому ризику піддається банк, а й наскільки банк здатний ним управляти. До основних засобів (методикам) управління ризиками можна віднести використання принципу зважених ризиків; здійснення систематичного аналізу фінансового стану клієнтів банку, його платоспроможності і кредитоспроможності, застосування принципу поділу ризиків, рефінансування кредитів; проведення політики диверсифікації (широке перерозподіл кредитів у дрібних сумах, наданих великій кількості клієнтів, при збереженні загального обсягу операцій банку; страхування кредитів і депозитів; застосування застави; застосування реальних персональних і уявних гарантій, хеджування валютних операцій, збільшення спектра проведених операцій ( диверсифікація діяльності).
Основним завданням регулювання ризиків є підтримання прийнятних співвідношень прибутковості з показниками безпеки і ліквідності в процесі управління активами і пасивами банку, тобто мінімізація банківських втрат. Ефективне управління рівнем ризику по...
