, некомпетентність персоналу, низьку якість кредитного портфеля (загроза не повернення великої частки виданих кредитів).
Специфіка ринкової економіки, в просторі якої Росія робить лише перші кроки, полягає у невизначеності і постійної мінливості ситуації на ринку товарів і послуг, з чим змушені рахуватися всі виробники. Невизначеність і підвищений рівень ризику - ціна за економічну свободу, яку повинні сплачувати всі підприємства. І комерційні банки тут не виняток.
В умовах ринку, де поведінка економічних суб'єктів і, тим більше, індивідів має імовірнісний характер і тому не піддається точному прогнозуванню, будь-який вид комерційної діяльності неминуче пов'язаний з ризиком - ризиком втрат і збитків. У найбільш загальному вигляді банківський ризик ситуативна характеристика діяльності будь-якого банку, що відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі наслідки у випадку невдачі. Він виражається ймовірністю, точніше, загрозою отримання негативних фінансових результатів: непередбачених додаткових витрат, втрати банком частини своїх ресурсів і очікуваного прибутку. Тому, з одного боку, будь-який банк намагається звести до мінімуму ступінь ризику і з декількох альтернативних рішень завжди вибирає те, при якому рівень ризику мінімальний. З іншого боку, банку необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і ступеня ділової активності, прибутковості.
Інакше кажучи, всі банки намагаються мінімізувати ризик і максимізувати прибуток. Але здійснити останнім без значного збільшення ризику, як правило, не вдається. Тим більше це складно зробити в умовах економіки перехідного періоду, політичної нестабільності, правової нерегулювання правового нігілізму. Невипадково багато комерційні банки йдуть на невиправданий ризик, піднімаючи, наприклад, ставку відсотка в 1,5-2 рази вище ринкової (так званий відсотковий ризик).
Багато комерційні банки Росії зараз працюють у зоні підвищеного ризику. Але це скоріше результат свідомої авантюристичної політики керівництва деяких банків, ніж наслідок некомпетентності їх персоналу. Останнє, звичайно, теж не рідкість.
Наведені фактори можуть стати причиною виникнення наступних найбільш поширених банківських ризиків.
Ухвалення ризиків - основа банківської справи. Банки мають успіх тоді, коли прийняті ними ризики розумні, контрольовані і знаходяться в межах їх фінансових можливостей і компетенції.
Банки прагнуть отримати найбільший прибуток. Але це прагнення обмежується можливістю зазнати збитків. Ризик банківської діяльності і означає ймовірність того, що фактичний прибуток банку виявиться менше запланованої, очікуваної. Чим вище очікуваний прибуток, тим вище ризик. Зв'язок між прибутковістю операцій банку і його ризиком в дуже спрощеному варіанті може бути виражена прямолінійною залежністю.
Рівень ризику збільшується, якщо:
проблеми виникають раптово і всупереч очікуванням;
поставлені нові завдання, які відповідають минулому досвіду банку;
керівництво не в змозі прийняти необхідні і термінових заходів, що може привести до фінансового збитку (погіршення можливостей отримання необхідної і (або) додаткового прибутку);
існуючий порядок діяльності банку або недосконалість законодавства заважає прийняттю деяких оптимальних для конкретної ситуації заходів.
Існують загальні причини виникнення банківських ризиків і тенденції зміни їх рівня. Разом з тим, аналізуючи ризики російських банків на сучасному етапі, важливо враховувати:
кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, а й знищенням низки господарських зв'язків;
нестійкість політичного становища;
відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією;
інфляцію, та ін.
У всіх випадках ризик має бути визначено і виміряно. Аналіз та оцінка ризику значною мірою засновані на систематичному статистичному методі визначення ймовірності того, що якась подія в майбутньому відбудеться. Зазвичай ця ймовірність виражається у відсотках. Відповідна робота може вестися, якщо вироблені критерії ризику. Дозволяють ранжувати альтернативні події в залежності від ступеня ризику. Однак вихідним пунктом роботи є попередній статистичний аналіз конкретної ситуації.
Внутрішні ризики:
Ризик ліквідності
Процентний ризик
Кредитний ризик
Валютний ризик
