ипадковий збиток не перевищить значення VаR.
В даний час, наприклад, Базельський комітет рекомендує для сумарного банківського ризику величину g = 0,99. Таким чином, через поняття ризикового капіталу VaR визначається права межа діапазону [А, VаR] для найбільш ймовірних значень випадкового збитку Гќ, де А - мінімальний можливий загальний збиток.
Сказане вище дозволяє запропонувати наступне евристичне правило оцінки випадкового збитку від здійснення ризикових подій "песиміст" повинен орієнтуватися на максимально можливе значення МВоУ = В сумарного випадкового збитку Гќ; помірний В«оптимістВ» може використовувати В«найбільш ймовірнеВ» значення збитку HBeУ = У *; В«реалістВ» ж орієнтується на очікуваний збиток ОУ = ЕГќ і враховує цілий діапазон [А, VаR] найбільш ймовірних значень випадкового збитку Гќ.
Список використаних джерел
1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. В«Управління ризикамиВ»/Чернова Г.В., Кудрявцев - М.: Проспект 2003
2. Романов В.С., Бутуханов А.В. Ріскообразующіх фактори: характеристика і вплив на ризики// Управління ризиком. - 2001 р. № 3, с.10-12. p> 3. Уткін Е. А. Управління ризиками підприємства/Уткін Е. А., Фролов Д. А. - М. ТЕИС, 2003/
4. Поляк Г.Б. Фінансовий менеджмент/Г.Б. Поляк - М.: ЮНИТИ-ДАНА - 2006, 527 с. br/>
