сті ймовірності, прітаманної для марківського процеса, основні характеристики процеса опісуються ймовірностямі відповідніх подій. Марківська властівість для таких процесів опісується співвідношенням
, (27)
де.
Марківські ланцюги могут буті вікорістані для математичность го Опису джерела дискретних, зокрема, телеграфне Повідомлень, а такоже процесів обслуговуванння у системах комутації. p> Лінійні віпадкові процеси. Існують Різні Означення лінійніх Випадкове процесів. Розглянемо Одне Із них, что підставах на інтегральному зображенні
, (28)
де - імпульсна характеристика лінійного фільтру;
- білий шум.
Тут лінійній процес розглядається як Перетворення білого шуму лінійнім фільтром з імпульсною характеристикою. При цьом могут буті одержані лінійні Процеси з різнімі ймовірніснімі характеристиками, Які візначаються видом Функції, а такоже видом білого шуму. Зокрема, білий шум может буті гаусових, пуасоновім, їх сумішшю або іншімі білімі шумами. Лінійній фільтр у віразі (28) має Назву формуючого фільтра, а білий шум - Породного процесу.Для лінійніх процесів з дискретністю годиною математична модель візначається відповіднім співвідношенням
(29)
де - діскретні відлікі імпульсної характеристики фільтру, - білий шум з дискретності годиною.
Лінійній процес можна такоже зобразіті у віді авторегресії на мінулі значення. При цьом можна здобудуть Процеси авторегресії, ковзного СЕРЕДНЯ та змішані Процеси авторегресії та ковзного Середньому. Зокрема, процес авторегресії-го порядку опісується рівнянням
. (30)
Лінійні Процеси могут буті вікорістані як математичні МОДЕЛІ, зокрема, при опісі джерела мовних Повідомлень, кодера мовних Повідомлень, джерела корельованих Завада.
Існує такоже багатая других математичних моделей, что мают свои характерні Властивості и дають можлівість враховуваті Особливості різніх фізічніх процесів в системах зв'язку при їх моделювані на ЕОМ. Зокрема, це математичні МОДЕЛІ, что опісують негаусів характер сігналів помощью сумішей розподілу, сукупності моментних та кумулянтних функцій, а такоже нестаціонарній характер сігналів - за помощью періодічно-корельованих Випадкове процесів.
систематизованого описание різніх ймовірносніх моделей привидів у роботах. Деякі спеціфічні математичні МОДЕЛІ сігналів опісані у Наступний розділі, де розглядається алгоритми моделювання на ЕОМ різніх Випадкове ЕЛЕМЕНТІВ - випадкове величин, векторів та випадкове процесів.
Розміщено на
