Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Імітаційне моделювання системи іпотечного кредитування

Реферат Імітаційне моделювання системи іпотечного кредитування





чином, в наступному вигляді:

float exponential (float lambda) {return-log (rand ())/lambda;}


Далі в таблиці наведені перші 100 значень псевдослучайной послідовності, що моделює випадкову величину, що має показовий розподіл з параметром? = 1, згенеровані за допомогою цієї функції, а також їх середнє значення, оцінка дисперсії і дві гістограми: перша, побудована за першим 100 значень з таблиці і друга - по першій 1000 значень, також згенерованих за допомогою наведеної вище функції. br/>

Таблиця.

value 1.00542

Dispersion estimate 0.922283


За допомогою програми для генерування показового розподілу можна моделювати найпростіший пуассоновский потік подій. Справа в тому, що для найпростішого пуассонівського потоку подій з інтенсивністю ? інтервали часу між двома послідовними подіями потоку розподілені за показовим законом з параметром ? .


.10 Моделювання нормального розподілу


Функція щільності нормального розподілу НЕ інтегрується в елементарних функціях. Тому метод зворотної функції, що використовувався нами вище для моделювання рівномірного і показового розподілів тут непридатний. Можна скористатися центральною граничною теоремою і одержувати значення нормально розподіленої послідовності як суму незалежних рівномірно розподілених випадкових величин. Цей алгоритм досить простий в реалізації і тому часто використовується. Однак ми виберемо інший, аналітичний підхід. Можна показати, що величини, які обчислюють за формулами,, де і - дві незалежні випадкові величини з рівномірним розподілом в інтервалі (0,1), мають стандартний нормальний розподіл. Тому нормальний розподіл з параметрами?, Т можна реалізувати обчисленням величини. Ось функція для генерації псевдослучайной послідовності з нормальним розподілом цим методом:


float gauss (float mean, float sigma)

{return sqrt (-2 * log (rand ())) * sin (2 * M_PI * rand ()) * sigma + mean;}


і гістограма, побудована за першій тисячі значень, виданих цією функцією в результаті її виклику з параметрами т = 0, о = 1:


В 

Histogram Normal distribution


.11 Моделювання СМО з N обробними пристроями без черги з відмовами


Перший етап моделювання полягає у визначенні відбуваються в системі подій і логіки їх обробки. У нашій системі відбуваються події двох типів. Перший - надходження в систему чергової вимоги. Другий - завершення обслуговування вимоги пристроєм. Логічна послідовність обробки подій цих двох типів наступна - спочатку обробляється завершення обслуговування вимоги пристроєм, потім - розподіл чергового надійшов в систему...


Назад | сторінка 11 з 22 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова графіка квадратного рівняння за допомогою електронної таблиці
  • Реферат на тему: Розрахунок міттєвіх значень Струму тріфазної системи АІН-АД в сіловій схемі ...
  • Реферат на тему: Розрахунок міттєвіх значень Струму тріфазної системи АІН-АД в сіловій схемі ...
  • Реферат на тему: Розрахунок за методом двох складових міттєвіх значень Струму m-фазної систе ...
  • Реферат на тему: Теорема про середнє значення диференційовних функції та їх застосування