змогу розраховуватися показатели різікованості та жіттєздатності для окрем ПРОДУКТІВ та Видів ДІЯЛЬНОСТІ банку, что надає Додатковий інформацію для прийняття РІШЕНЬ Щодо управління ризико.
заключний етап у створенні системи ризико-менеджменту - це об'єднання Розроблення моделей и методів у єдину інформаційно-аналітічну систему МОНІТОРИНГУ Ризиків ДІЯЛЬНОСТІ банку, что здійснюється з урахуванням Принципів побудова СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. В основу структурування Первін Даних покладено OLAP-технології [25].
Розділ 2. Система ризико-менеджменту в КОМЕРЦІЙНИХ банках України
.1 МОДЕЛІ та методи управління ризико комерційного банку
Комерційні банки усвідомілі Виключно роль Використання математичних методів в управлінні кредитним та ринковим ризико, а останнім годиною звертають все Більшу уваг на можлівість їх! застосування при управлінні операційнім ризико. Сучасні математичні методи та програмні комплекси Забезпечують ризико-аналітіків всіма необхіднімі засобой для моделювання операційніх Ризиків та ОЦІНКИ їх НАСЛІДКІВ.
Моделювання розглядається банківськімі установами як Ключовий етап в процесі управління операційнім ризико, оскількі йо результати дозволяють надаті керівніцтву вічерпну інформацію Щодо Величини Операційного ризику, на Який банк наражається при веденні ДІЯЛЬНОСТІ. Математичні МОДЕЛІ, як правило, Використовують для Опису та прогнозування Величини збитків понесених банком через операційний ризико, а такоже віступають інструментом для визначення Величини резервного Капіталу, необхідного для покриття збитків.
Моделювання Операційного ризику здійснюється з метою Отримання статистичного розподілу, Який найбільш точно опісує потенційні збитки банку ПРОТЯГ заданого періоду годині (зазвічай одного року). Як правило, розглядаються розподілі, Які характеризують величину збитків, та розподілі, что характеризують частоту їх ВИНИКНЕННЯ [26, с.453-454].
При побудові МОДЕЛІ Операційного ризику аналітіку НЕ слід забуваті про необхідність Дотримання балансу между простотою МОДЕЛІ та ее відповідністю історічнім данім [27, с.14]. Простота МОДЕЛІ характерізується кількістю параметрів - чім їх менше, тим модель простіша. Специфікація МОДЕЛІ обірається відповідно до наявних Даних; чім Меншем є різніця между результатами моделювання та реальна Даними, тім достовірнішою є модель.
Математична модель винна давати аналітіку відповідь на Такі питання:
- на Які найбільш суттєві операційні РИЗИКИ наражається банківська установа и їх Вплив на Фінансові показники банку;
- Якою є найбільша можлива величина збитків;
- наскількі змініться потенційна величина збитків при змінах в середовіщі Функціонування банку чі управлінськіх стратегій;
- наскількі потенційна величина збитків відрізняється від подібніх Показників банків-конкурентів.
Взагалі, існує ряд факторів, Які банк винен враховуваті при віборі підходу до вімірювання Операційного ризику. До найбільш істотніх факторів належати:
- доступність Даних: Використання більш складного підходу потребує значного ОБСЯГИ и більшої деталізації Даних, отриманий як Із зовнішніх, так Із внутрішніх джерел;
-...
