ами.
Реалізація функції управління фінансовими ресурсами Банку потребує створення особливої ??організаційної одиниці - Комітету з управління фінансовими ресурсами.
Комітет з управління фінансовими ресурсами буде нести відповідальність за визначення сукупного розміру ризиків і їх розподіл, санкціонування стратегії ризику, політики з управління достатністю власного капіталу. Іншими словами, комітет з управління фінансовими ресурсами буде нести відповідальність за становище банку в області ризику і прибутку. Він, аналізуючи діяльність банку, буде визначати його стратегію.
Реалізація портфельного підходу виключно для пасивних операцій комерційного банку недоцільна, так як не тягне підвищення загальної ефективності функціонування кредитної організації. Виходячи з цього, доцільно запропонувати багатокритеріальний алгоритм вибору фінансового рішення в рамках управління не тільки портфелями активів і пасивів комерційного банку, але і їх сукупністю. Таким чином, проблема ефективного управління пасивами комерційного банку полягає у вирішенні наступних завдань
. Первинне розбиття активів і пасивів за ступенем еластичності до процентної ставки.
. Формування рівнопотужних множин портфелів активів і пасивів з високою еластичністю.
. Побудова безлічі диполів, тобто формування активів і пасивів за критерієм максимального процентного доходу.
. Визначення оптимальності угруповання портфелів пасивів і активів на основі багатопараметричного критерію ефективності.
. Для активів і пасивів з низькою еластичністю застосовується транспортна задача оптимізації за критерієм максимізації чистого процентного доходу для управління структурою пасивів комерційного банку.
. При досягненні оптимальності по обох групах активів і пасивів на основі концепції фінансового потоку застосовується фінансовий механізм управління портфелями комерційного банку.
Перший етап полягає в первинному розбитті активів і пасивів по еластичності до процентної ставки. Так, згідно з технологією GAP-аналізу, здійснюється кількісна оцінка впливу зміни процентних ставок на чистий процентний дохід.
На підставі розрахунку еластичності конкретних пасивів і активів формуються чотири незалежні портфеля: два портфелі з високою еластичністю (активи і пасиви), два портфеля з низькою еластичністю (активи і пасиви). Для кожної групи портфелів застосовуються адаптовані технології оптимізації для підвищення сукупної ефективності комерційного банку.
На другому етапі за допомогою кластерного аналізу формуються рівнопотужними безлічі портфелів активів і пасивів з високою еластичністю. Для проведення кластерного аналізу розроблена система параметрів портфелізаціі пасивів банку. Для цілей побудови системи управління пасивами необхідно чітко класифікувати пасиви і створити портфелі управління для визначення пріоритетів використання коштів конкретних портфелів. У роботі показано, що формування портфелів доцільно здійснювати на основі багатопараметричного аналізу, зокрема. Основними параметрами для кожного джерела є наступні: термін надання, рівень повернення, ліквідність, ставка залучення, сума, характер, категорія інвестора.
За прибутковістю класифікація операцій ділить їх на: безприбуткові, (залишки на рахунках), низькодохідні (акції, облігації банку), середньо- дохідні (міжбанківські кредити), високоприбуткові (пайові фонди). Інвесторів запропоновано класифікувати таким чином: фізичні особи, малі підприємства та індивідуальні підприємці, середній бізнес, великий бізнес, транснаціональні корпорації і державні структури.
При залученні коштів право вибору залишається за клієнтом, а банк змушений вести нерідко жорстку конкуренцію за вкладника, втратити якого досить легко. Для вирішення проблеми формування ресурсної бази банку необхідно посилити роботу по розширенню кола вкладників. Тому банку необхідно розробити грамотну депозитну політику, в основу якої ставиться залучення грошових ресурсів з інших джерел і підтримка збалансованості пасивів з активами за термінами, обсягами та процентними ставками.
Цього можна досягти за допомогою розширення переліку вкладів. Так, можна припустити, що для клієнтів будуть вигідні цільові вклади, виплата яких буде приурочена до періоду відпусток, дням народжень, або іншим особистим і державним святам. Терміни цих вкладів коротше термінів, ніж за звичайними вкладами, а відсоток встановлюється вище.
Прикладом цільового вкладу можуть стати так звані новорічні вклади raquo ;, різдвяні вклади raquo ;, тобто протягом року банк приймає невеликі внески на святкування Нового року та Різдва, а в кінці року банк видає гроші вкладникам,...
