на в залежності від типу запозичальника.
Рівень кредитного ризику оцінюється об'єктивно, шляхом розрахунку дисперсії і побудови розподілу ймовірностей збитків на основі історичних даних по кожній групі позичальників у кредитному портфелі. Ці результати використовуються надалі для оцінки ризику при видачі кожного нового подібного кредиту. [37]
До необхідних чинників для визнання позичальника кредитоспроможним відносять:
- правоздатність;
- готовність погашати заборгованість;
- наявність забезпечення повернення позики;
- здатність позичальника отримувати дохід.
Пропонується наступна послідовність аналізу кредитної заявки позичальника.
По-перше, необхідно оцінити характер клієнта і щирість його намірів, а також з'ясувати почуття відповідальності при використанні банківського кредиту і чи дотримувався клієнт умов кредитного договору. Для цього проводиться співбесіда представника позичальника з кредитним співробітником банку, аналізується кредитна історія позичальника.
По-друге, аналізується фінансова звітність підприємства-позичальника з метою визначити, чи володіє позичальник достатнім для погашення кредиту потоком готівки і активами.
Третім етапом слід перевірка майна або інших активів позичальника, що надаються в якості забезпечення, для того, щоб переконатися, що банк не зустріне перешкод у процесі реалізації права банку на забезпечення у разі невиконання позичальником умов кредитного договору. [5]
До числа інструментів, що забезпечують зменшення ймовірності реалізації ризику, відносяться:
- відмова від видачі кредитів з високим ступенем ризику;
- реалізація в рамках кредитних відносин з позичальником заходів, що забезпечують підвищення ступеня готовності позичальника виконувати зобов'язання за кредитною угодою;
- реалізація заходів, що забезпечують підвищення фінансових можливостей позичальника;
- зниження терміну кредитування;
- підвищення інформованості банку про готовність і можливості позичальника виконувати умови кредитної угоди. [39]
До способів, що забезпечують зниження розміру втрат при прояві кредитного ризику відносяться: передача ризику (страхування, хеджування); створення резервів; диверсифікація; розподіл ризику; використання забезпечення; використання відсоткової ставки; надання дисконтних кредитів; поетапне кредитування.
Вибір одного з варіантів стратегії ризику і подальший вибір способу зниження рівня ризику (у разі необхідності) визначають подальші дії. Однак діяльність з управління кредитним ризиком не закінчується після прийняття рішення про видачу кредиту та його реалізації. Схильність рівня ризику змін обумовлює необхідність відстеження його динаміки. Контроль динаміки кредитного ризику необхідний для прийняття рішення у разі раптового різкого погіршення показників, що характеризують кредитний ризик позичальника в період до настання строку виконання його зобов'язань. [16]
У банківській практиці вироблений ряд основоположних принципів перевірок, наприклад:
- періодична перевірка всіх видів кредитів;
- перевірка всіх найважливіших умов по кожному кредитному договоруб .;
- найбільш часта перевірка найбільших кредитів і т.п.
. Проблеми та шляхи розвитку кредитування реального сектора економіки Росії
. 1 Проблеми і необхідність розвитку кредитних відносин на сучасному етапі
Оцінюючи ситуацію в банківській системі Росії, можна зробити висновок, що впродовж 2010 року криза на банківському ринку продовжує, і буде чинити негативний вплив на економіку і соціальну сферу Росії. [19]
Основні показники банківської системи в 2010 та 2011 роках змінювалися наступним чином.
На основі аналізу показників розвитку банківської системи можна зробити наступні висновки.
. Активи банків і кредитний портфель не збільшилися унаслідок слабкої економічної активності підприємств та їх нездатності якісно обслуговувати кредитні зобов'язання.
. Зовнішні джерела фондування для російських компаній і банків все ще закриті, а ресурсів внутрішнього ринку не вистачає. Основним джерелом кредитних ресурсів для російських банків і корпорацій в 2010 році став внутрішній ринок.
. З метою зниження кредитних ризиків банки почали збільшувати обсяги вкладень в боргові цінні папери російських компаній. У пері...
