Реферат Побудова кореляції досліджуваних залежностей

11

Сума

246

239,4

239,41

246,00

-1,28

0,02

Середній

35,14

34,20

-

-

0

0,00286

Таблиця 5.3

Розрахунок параметрів коефіцієнта кореляції

№

у

х

х * у

у 2

х 2

1

4,61

-1,28

-5,90

21,25

1,64

2

1,36

1,73

2,35

1,85

2,99

3

-4,89

1,93

-9,44

23,91

3,72

4

-6,14

-3,08

18,91

37,70

9,49

5

-1,39

-0,4

0,56

1,93

0,16

6

6,36

1,37

8,71

40,45

1,88

7

0,11

-0,27

-0,03

0,01

0,07

Сума

0,02

-1,28

-0,03

0,00

1,64

Середній

0,00286

0

15,14

127,11

21,59

s х === 4,65;

s у === 11,27. p> r xy == 0,289 - Зв'язок слабка, пряма. br/>

При вимірі кореляції між двома часовими рядами слід враховувати можливе існування помилкової кореляції, що пов'язано з наявністю у тимчасових лавах тенденції, тобто Залежно обох рядів від загального фактора часу. Для того щоб усунути неправдиву кореляцію, слід корелювати не власними рівні часових рядів, а їх послідовні (перші або другі) різниці або відхилення від трендів (якщо останні не містять тенденції).

Відмінності отриманих результатів пояснюється помилковою кореляцією через наявність у тимчасових лавах тенденції. Таким чином між часовими рядами існує пряма слабка взаємозв'язок.

Лінійна регресія зводиться до знаходження рівняння виду:

= a + b * x.

Класичний підхід до оцінювання параметрів лінійної регресії заснований на методі найменших квадратів.

Для лінійних і нелінійних рівнянь, що приводяться до лінійних, вирішується наступна система щодо a і b.

,

Можна скористатися готовими формулами, які випливають з цієї системи:

а =;

b === 0,701;

а = 0,00286 - 0,701 * 0 = 0,00286.

Рівняння регресії за відхиленнями від трендів: = 0,00286 + 0,701 * х.