- це Операції, по якіх кредитний ризико є значний, надалі может збільшуватіся и складає 20 відсотків чистого кредитного ризику, а такоже є імовірність несвоєчасного Погашення заборгованості в повній сумі й у Терміни, что передбачені кредитним договором.
- "Сумнівні" кредитні Операції - це Операції, по якіх Виконання зобов'язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника и уровня забезпечення) под погрозити, а імовірність полного Погашення кредитної заборгованості низька и складає 50 відсотків чистого кредитного ризику.
- "Безнадійні" кредитні Операції - це Операції, імовірність Виконання зобов'язань по якіх з боці позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника и уровня забезпечення) практично відсутній, ризико за такими операціямі дорівнює сумі Загальної заборгованості.
Таким чином, методика НБУ передбачає оцінку ризику кредитного портфеля банку з позіції різікованості кредитних операцій, підрозділяючі них на стандартної и нестандартні, Шляхом ОЦІНКИ фінансового стану позичальника и якісніх характеристик Боргу, что обслуговується [4]. Ці КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ кредитного ризику формалізовані, ОБСЯГИ ризику Розраховується Швидко, альо реальність зазначеніх ВТРАТИ сумнівна. У банківській практіці метод застосовують для визначення необхідного резерву на Можливі ВТРАТИ по кредитах и ​​включенням его у витрати банку. p> Третя модель ОЦІНКИ кредитних різіків - це скорингових модель.
Однією Із самих прогресивних моделей ОЦІНКИ кредитного ризику, что вікорістовує математичні алгоритми, є скоринг. Скоринг фізічніх ОСІБ являє собою складаний математичну систему ОЦІНКИ, Заснований на різніх характеристиках КЛІЄНТІВ, таких як особистий дохід, вік, сімейний стан, професія и багатьох других. Смороду є вхіднімі зміннімі МОДЕЛІ, что класіфікує потенційніх позічальніків. У результаті аналізу змінніх, что надходять на вхід скорінгової системи, на віході системи скорингу виходе інтегрованій Показник, что и оцінює ступінь кредітоспроможності позичальника по ранговій шкалі: "добрий" позичальник або "поганий" позичальник. Скоринг - є Статистичнй методом ОЦІНКИ кредитних різіків и кредітоспроможності позічальніків. Скоринг Головним чином вікорістовується при кредітуванні фізічніх ОСІБ.
Підвищення прібутковості кредитних операцій безпосередно зв'язано з якістю ОЦІНКИ кредитного ризику. У залежності від класіфікації клієнта по групах ризику банк пріймає решение, чі Варто відаваті кредит чи ні, Який ліміт кредитування и відсотки Варто встановлюваті. p> Для ОЦІНКИ кредитного ризику віробляється аналіз кредітоспроможності позичальника, под Якою розуміється здатність ФІЗИЧНОЇ особини Цілком и в Термін розрахуватіся по своих борговіх зобов'язаннях [5]. У західній банківській практіці кредітоспроможність трактується як бажання, з'єднане з можлівістю Вчасно погасіті виданє зобов'язання. Відповідно до такого визначення ...
