Основне завдання скорингу Полягає НЕ Тільки в ТІМ, щоб з'ясувати, у стані клієнт віплатіті кредит чи ні, но и ступінь надійності й обов'язковості клієнта. У західній банківській Системі, коли людина звертається за кредитом, банк может маті Наступний інформацію для аналізу:
В· анкета, что Заповнює позичальник;
В· інформація на даного позичальника з кредитного бюро - організації, у якій зберігається кредитна історія Всього доросли населення країни;
В· дані рухів по Рахунка, ЯКЩО мова Йде про Вже діючого клієнта банку. p> Скоринг являє собою класіфікаційну завдання, де віходячі з наявної ІНФОРМАЦІЇ звітність, здобудуть функцію, что найбільше точно розділяє вібірку КЛІЄНТІВ на "поганих" і "добрих". Альо Попередньо звітність, перетворіті наявний інформацію у форму, что піддається аналізові. Існує два основних підході, что прідатні для роботи як з кількіснімі, так и з якіснімі характеристиками:
1. Перетворіті шкірно ознакой в ​​окрему двоічну змінну. Цею підхід незручній у тому плані, что приводити до Великої кількості перемінніх, хочай ВІН НЕ нав'язує ніякіх Додатковий відносін между перелогових и Незалежності переміннімі. p> 2. Перетворіті шкірно характеристику в змінну, котра буде прійматі значення, а что відповідають відношенню числа В«поганихВ» КЛІЄНТІВ з даною Ознакою до числа "добрих" КЛІЄНТІВ з цією ж ознакою. p> Співвідношення числа "поганих" і "добрих" КЛІЄНТІВ у навчальній вібірці такоже впліває на Якість системи скорингу. Проблему кредитного скорингу можна розглядаті як завдання класіфікації: знаючи ВІДПОВІДІ на питання анкети візначіті, до Якої групи відносіться позичальник: для "добрих" КЛІЄНТІВ, и для "поганих". При цьом звітність, розуміті, что абсолютно точна Класифікація принципова Неможливо. хочай б того, что тієї самий набор Відповідей может буті Данії як "добрий", так і "поганим" Клієнтом. p> Здебільшого, Які б математичні міркування НЕ закладаліся в підставу скорінгової МОДЕЛІ, скоринг являє собою зваження суму факторів ризику кредитної якості позічальніків:
(4)
Де S - значення скорингу, X 1 , X 2 ... X k - Параметри клієнта, что входять в оцінку его кредитної якості, a 1 , a 2 ... a k - Ваги, что характеризують значімість відповідніх параметрів клієнта (фактори ризику его кредітоспроможності) для Формування его кредитного скорингу. br/>
Скорінгові МОДЕЛІ опісані на малюнку 1:
Рисунок 1 - МОДЕЛІ скорингу
МОДЕЛІ скорингу поєднує властівість - геометрична Інтерпретація. УСІ МОДЕЛІ скорингу поза залежністю від застосовуваного для їхньої побудова математичного апарата, можна представіті в Наступний віді:
В
Рисунок 2 - геометричність Інтерпретація скорінгової МОДЕЛІ
Пози...
