2,3% усієї позичкової заборгованості.
З метою поліпшення управління кредитним портфелем необхідно провести оцінку проблемної заборгованості банку з метою її мінімізації.
7. Аналіз достатності капіталу банку та ефективності управління проблемними позиками
Окремі економічні нормативи представлені в таблиці 5.
У таблиці представлена ??інформація про значення обов'язкових нормативів ліквідності банку, що розраховуються відповідно до вимог Інструкції 110-І Банку Росії.
Таблиця 5 - Економічні нормативи діяльності банку ВАТ АКБ «Відродження» в 2010-2012 рр..,%
допустимі значения01.01.1101.01.1201.01.13Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку (Н1) min 10% 19,814,411,9 Норматив миттєвої ліквідності (Н2) min 15% 94,086,855,1 Норматив поточної ліквідності (Н3) min 50% 113,4101,586,6 Норматив довгострокової ліквідності (Н4) max 120% 74,381,776,5 Норматив максимального розміру великих кредитних ризиків (Н7) maх 800142,2214,5264,8 Норматив сукупної величини ризику щодо інсайдерів банку (Н10.1) max 31, 41,51,4 Норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб (Н12) max 251,91,91,8
1) Н1 - норматив достатності капіталу. Дорівнює відношенню власних коштів (капіталу) кредитної організації до її активів з урахуванням ризику. Регулює (обмежує) ризик неспроможності банку та визначає вимоги щодо мінімальної величини власних коштів (капіталу) банку, необхідних для покриття кредитного та ринкового ризиків. Мінімальне значення встановлено Банком Росії на рівні 10%.
) Н2 - норматив миттєвої ліквідності. Характеризує здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями до запитання. Регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і визначає мінімальне відношення суми високоліквідних активів банку до суми пасивів банку по рахунках до запитання. Мінімальне значення встановлено Банком Росії на рівні 15%.
) Н3 - норматив поточної ліквідності. Характеризує здатність банку відповідати за своїми поточними зобов'язаннями (виконуваним в термін до 30 днів від звітної дати) і визначає мінімальне відношення суми ліквідних активів банку до суми пасивів банку по рахунках до запитання і термін до 30 календарних днів. Мінімальне значення встановлено Банком Росії на рівні 50%.
) Н4 - норматив довгострокової ліквідності. Регулює ризик втрати банком ліквідності в результаті розміщення коштів у довгострокові активи. Являє собою відношення виданих банком кредитів, позик і депозитів з терміном погашення понад один рік до капіталу банку, а також зобов'язаннями банку по депозитних рахунках, отриманими кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на термін понад один рік. Граничне значення: менше або дорівнює 120% На основі представлених показників можна зробити наступні висновки:
У 2012 році всі економічні нормативи, встановлені Банком Росії, виконувалися з запасом. Норматив Н1 встановлюється залежно від розміру власних коштів (капіталу) банку та його значення за аналізований період скоротилася.
Значення нормативу миттєвої ліквідності (Н2) скоротилося з 94% до 55,1%, Що означає зниження здатності банку відповідати за зобов'язаннями до запитання.
