кошти певної групи пасивів розміщувалися в певні групи активів з урахуванням прибутковості вкладень і підтримки ліквідності банку.
Дана модель передбачає, що кількість ліквідних активів, необхідних банку для підтримки ліквідності, безпосередньо залежить від джерел залучення ресурсів. Тому при використанні цього методу підтримання ліквідності робиться ставка на розмежування джерел за рахунок яких проводитиметься подальше формування активів банку. Нестійкі і короткострокові пасиви з метою підтримки миттєвої поточної ліквідності направляються у високоліквідні активи, а більш довгострокові - відповідно вкладаються в менш ліквідні, але більш дохідні активи, наприклад, в кредитний портфель банку.
Застосування методу конверсії коштів почасти вирішує проблему визначення строкової структури активів, що виникає при використанні методу загального фонду. Тимчасова структура активів визначається виходячи з наявних у банку ресурсів.
Відповідно з розглянутим методом визначається кілька центрів ліквідності (прибутковості), які ще інакше називають «банками усередині банку»: це рахунки до запитання, термінові зобов'язання банку (наприклад, строкові вклади і депозити), статутний капітал і резерви.
З кожного такого центру кошти можуть бути розміщені тільки в певні види активів для того, щоб забезпечити їх ліквідність і прибутковість. Оскільки зобов'язання до запитання вимагають найвищого рівня забезпечення, то більша їх частина направляється в резерви першої черги; інша суттєва частина - в резерви другої черги шляхом придбання короткострокових державних цінних паперів, і лише відносно невелика частка зобов'язань до запитання повинна бути розміщена в позики банку з вкрай незначними термінами повернення.
Вимоги ліквідності для залучених коштів, що відносяться до центру строкових зобов'язань, будуть нижче в порівнянні з попередніми, і тому основна частина цих коштів розміщується в позики банку, в меншій мірі - в первинні та вторинні резерви, в незначній частини - у цінні папери.
Водночас кошти, що належать центру (статутний капітал і резерви), в певній мірі можуть вкладатися в будівлі, обладнання, техніку та ін і частково в низьколіквідні цінні папери, паї.
Отже, в якості одного з переваг даного методу можна виділити можливість точного встановлення частки високоліквідних активів і вкладення додаткових ресурсів у високоприбуткові активи, такі як кредити підприємствам та організаціям.
3. Метод управління резервною позицією є методом з великою кількістю переваг і недоліків. Його зміст полягає в наступному: при визначенні резервної позиції вторинні резерви не формуються заздалегідь, а прогнозується кількість фондів або ресурсів, які можна залучити на грошовому ринку, щоб профінансувати можливий відтік коштів. У даному випадку мова йде про придбання коштів на міжбанківському ринку і запозиченні у Центрального банку РФ.
При використанні цього методу скорочується частка низькодохідних і недоходні активів. Але навіть у разі вилучення депозитів валюта балансу не зменшиться або зменшиться в меншій мірі, тому що до цього часу у банку буде залучено достатньо додаткових коштів. Однак необхідно враховувати, що при цьому може виникнути ризик ліквідності через зміни процентних ставок.
. Метод секьютерізаціі...
