035 - встановлений коефіцієнт.
У методі ASA загальна сума виданих кредитів за операціями з фізичними особами складається із загальних знятих з кредитних ліній сум за такими кредитних портфелів: роздрібного (по фізичним особам), кредити малим і середнім підприємствам (трактуються як роздрібні) , і нарешті, придбана роздрібна дебіторська заборгованість.
Для банківських операцій обслуговування юридичних осіб загальна сума виданих кредитів складається із сум за такими кредитних портфелів: корпоративному, суверенному, банківському, спеціалізованому кредитуванню, кредити малим і середнім підприємствам (трактуються як корпоративні кредити) і придбана корпоративна дебіторська заборгованість. Сюди слід включити також балансову вартість цінних паперів, що знаходяться на обліку в банку.
Як і по стандартизованої методикою, загальна сума відраховувати капіталу ORC розраховується шляхом підсумовування відрахувань регуляторного капіталу по кожній з восьми бізнес-ліній банку.
) Передові підходи (вдосконалені методи вимірювання).
Передові підходи до оцінки операційного ризику припускають використання власних моделей аналізу ризику.
Основу групи «удосконалених» методів AMA складають підходи, що розвиваються у рамках моделей IMA (Internal Measurement Approaches), LDA (Loss Distribution Approaches) та експертних моделей SA (Scorecard Approaches).
Підхід, заснований на вдосконалених методах вимірювання операційного ризику, включає три основних етапи.
Етап 1. Виділення в банку i=1, 2, ... 8 типових напрямків діяльності (як в стандартизованому методі).
Етап 2. Визначення типового виду збитків (категорій ризику) j=1, 2, ... 7 для кожного напряму i.
Етап 3. Розрахунок розміру зарезервованого капіталу відповідно до співвідношення:
ORC =? i? j (? (i, j) Ч EI (i, j) Ч PE (i, j) Ч LGE (i, j)) =? i? j (? (i, j) Ч EL (i, j)), (7)
EI (i, j) - індикатор схильності операційному ризику («вартість під ризиком»); (i, j) - ймовірність прояву випадків операційних втрат; (i, j) - рівень втрат (по термінології AMA - «тяжкість втрат» на один негативний випадок) у разі реалізації ризику; (i, j) - розмір очікуваного збитку (середні втрати за 1 рік);
? (I, j) - коефіцієнт непередбачених збитків.
Базельським комітетом стандартизовані сім категорій операційного ризику:
) внутрішнє шахрайство;
) зовнішнє шахрайство;
) трудові відносини і безпеку праці;
) клієнти, банківські продукти, ділова практика;
) нанесення шкоди матеріальним активам;
) управління процесами;
) збій систем.
Індикатор EI (Exposure Indicator) являє собою «замінник» розміру ризикової вартості. Базельський комітет пропонує стандартизувати EI для бізнес-ліній та виду збитків. В якості таких індикаторів банками розглядаються: валовий дохід, середньорічні активи, фонди під менеджмент, зарплата співробітників і ін
Параметр PE (Probability of loss Event) являє собою ймовірність настання негативних подій, пов'язаних ...
