чень результату за рівнянням регресії.
В
Розрахуємо параметри рівняння регресії:
В
- коефіцієнт парної лінійної регресії.
В В В
(грн.)
У звітному періоді фактори, які не враховані в рівнянні регресії, збільшили суму активів комерційних банків у середньому по сукупності на суму 176000 рублів.
Складемо рівняння регресії з обчисленими параметрами і розрахуємо значення результату за рівнянням зв'язку:
В
4.Рассчітаем коефіцієнти характеристики тісноти зв'язку:
В
(від 0,7 до 1)
Даний коефіцієнт характеризує пряму сильну залежність між власним капіталом і сумою активів по даній групі комерційних банків.
Розрахуємо коефіцієнт детермінації:
В
Коефіцієнт показує, що в середньому по сукупності сума активів по групі комерційних банків на 78% залежить від варіації досліджуваного фактора і тільки 22% визначають інші чинники.
Розрахуємо кореляційне ставлення (теоретичне):
В В В
Підтвердимо правильність вибору рівняння прямої лінії в якості рівняння регресії:
(<0.1)
4.Проведем статистичну оцінку надійності і точності розрахунку основних показників тісноти зв'язку.
Розрахуємо t-критерій Стьюдента:
В В В В В В
Наведемо фрагмент табличних значень t-критерію Стьюдента для виявлення рівнів ймовірності нульового значення параметра, що для даної кількості ступенів свободи.
Кількість ступенів свободи
ступенів свободи
Рівні ймовірності нульового значення показника тісноти зв'язку
Високий 0,1
Середній 0,05
Низький 0,01
5
2,0150
2,5607
4,0321
7
1,8946
2,3646
3,4995
...
...
...
...
перевищує табличні
значення (підтверджується тісний зв'язок)
5.Рассчітаем коефіцієнт кореляції рангів:
В
Складемо таблицю для відображення рангів за фактичними і результативним ознаками і розрахуємо різницю рангів
№ банку
Ранг по факторному ознакою
Ранг по результативному ознакою
Різниця рангів
В
В
1
2
3
4
5
1
6
7
...
