кова. Зокрема, внутрішньофірмовий ризик значно небезпечніша, ніж внутрішньобанківський, тому що найбільш реальний і контролюється банком у меншій мірі, ніж інші. p> Якщо розглядати всю сукупність ризиків як 100%, то 60% - Це внутрішньофірмові ризики, 30% - макроризики і 10% - внутрішньобанківські ризики. [16]
Підсумковий рівень ризику розраховується наступним чином:
Ір = R + 0,3 х МР + 0,6 х ВФР + 0,1 х ВБР, (5)
де Ір - підсумковий рівень ризику гурту застави,
R - ймовірність реалізації предмета заставу,
МР - середній бал макроризиком,
ВФР - середній бал внутрішньофірмового ризику,
ВБР - середній бал внутрішньобанківського ризику,
Підсумковий рівень ризику служить основою для ранжирування груп застави за ризикованості та визначенню надалі вартості забезпечення активних операцій.
На основі отриманих підсумкових значень рівнів ризику (у балах) загальний ризик, що характеризує конкретну групу застави, можна розділити з точки зору прийнятності для роботи банку на сім груп:
- оптимальний,
- стандартний
- задовільний,
- допустимий,
- нестандартний
- незадовільний,
- неприпустимий. p> Кожна група ризику має свій коефіцієнт покриття від 1 до 2 (або зміна предмета застави), який характеризує перевищення вартості закладеного майна суми операції (з урахуванням відсотків). p> Даний показник характеризує коригування вартості застави в результаті змін умов середовища, продиктованих особливостями конкретного періоду. Кс розподіляється від 1,01 до 1,10. p> Найбільш ризиковані зобов'язання ті, які оформлені на термін від одного місяця до одного року. Менш термінові операції в силу більш короткого часу можливих змін менш ризиковані. У теж час аналогічний рівень ризику мають зобов'язання з терміном виконання до трьох років. Це пов'язано з тим, що в цей період можуть відбуватися зміни один одного компенсуючі.
Підсумкова формула (3) застосовна для розрахунку вартості забезпечення тільки якщо в заставу передається майно, що належить до одного увазі. У разі формування заставної маси з майна, що входить в різні заставні групи розрахунок забезпечення має наступний вигляд.
1. Вибирається майно, яке має найменший підсумковий рівень ризику і його ринкова вартість коригується з урахуванням коефіцієнта покриття, визначеного для групи даного майна.
СІmin/Кп = Соб1, (6)
де СІmin - ринкова вартість майна групи з мінімальним підсумковим рівнем ризику,
Соб1 - "чиста" вартість забезпечення, сума зобов'язання "Покрита" даним заставою. p> 2. Якщо Соб1 більше, або дорівнює сумі зобов'язань (з урахуванням відсотків), то додаткового забезпечення не вимагається, в іншому випадку розглядається майно має наступний за мінімальним підсумковий рівень ризику.
3. За розглядався майну розрахунок ведеться аналогічно формулою (6). Однак якщо сума...
