мізація ризику при заданій прибутковості, або максимізація доходу при ризику не вище заданого.
Рішення. У разі всього двох видів активів формула для розрахунку ризику спрощується і набуває вигляду
В
Введемо дані на робочий лист в Відповідно до Рис. 2.11. <В
Рис. 2.11.Данние для вирішення задачі про мінімізації ризику портфеля цінних паперів
Формулу для розрахунку введемо в клітинку С6; формулу для значення дохідності портфеля - у комірку С7 (= СУММ (12 * A3 +5,1 * B3)). Формула для минимизируемой цільової функції
= КОРІНЬ ((A5 * A3) ^ 2 +2 * A3 * B3 * A5 * B5 * C5 + (B5 * B3) ^ 2)
- у комірку E5.
Використовувані обмеження
В· Значення (комірка C6) повинна дорівнювати одиниці.
В· Значення дохідності портфеля цінних паперів
(комірка C7) повинно бути не менше 8,9.
В
Відповідь
Мінімальний ризик при цьому становить
Розміщено на
