поставлених перед банком цілей. p> Цей метод вимагає від менеджерів рівного дотримання принципів ліквідності і прибутковості. Засоби розміщують у такі види активних операцій, які найбільш повно відповідають цим принципам.
Особливе увагу банкіри приділяють первинним активів, які можуть бути негайно використані для виплати вилучаються внесків і задоволення заявок на кредити. Це головне джерело ліквідності банку. p> До первинним резервів відносяться готівка в сейфі і чеки, платіжні документи в процесі інкасування, кошти на кореспондентських рахунках в інших банках, кошти на резервному рахунку Національного банку. p> Вторинні резерви включають високоліквідні дохідні активи, які з мінімальною затримкою і невеликим ризиком можна перетворити на готівкові кошти. До них належать активи, складові портфель цінних паперів і кошти на позичкових рахунках.
Після визначення розмірів первинних і вторинних резервів банк може надавати клієнтам позички. Позики - це найголовніша частина банківських активів, а доходи по позиках - найбільша складова банківського прибутку.
У останню чергу при розміщенні коштів визначається склад портфеля цінних паперів. Призначення портфеля інвестицій - приносить банку дохід і бути доповненням резерву другої черги по мірі наближення терміну погашення довгострокових цінних паперів.
Метод розподілу активів встановлює, що розмір необхідних банку ліквідних коштів залежить від джерел залучення фондів.
За допомогою цього методу розмежовуються джерела коштів відповідно до нормативів обов'язкових резервів і швидкістю їх обігу. Наприклад, вклади до запитання вимагають більш високої норми обов'язкових резервів, ніж строкові вклади, і швидкість їх обороту також вище, ніж у інших вкладів. За цією моделлю в банку ніби існують центри або В«банки всередині банкуВ» - банк вкладів до запитання, банк ощадних вкладів, банк строкових вкладів і банк
Багато авторів по-різному визначають основні напрями активних операцій. Виділимо деякі з них. p> З метою ефективної реалізації стратегії банку в області кредитування та управління кредитними ризиками у ВАТ "Банк Каспійський Казахстану" розроблено Положення "Про внутрішню кредитної політики ВАТ "Банк Каспійський Казахстану" для подальшого вдосконалення кредитного процесу шляхом досягнення максимізації прибутковості та мінімізації ризиків ". p> Зокрема в даному Положенні даються обмеження по портфелю кредитів ВАТ "Банк Каспійський Казахстану ":
Ризик на одного позичальника:
- для осіб, пов'язаних з банком особливими відносинами
не більше 15%
- для інших позичальників
не більше 25%
Загальна сум ризиків по позичальниках, пов'язаним з банком особливими відносинами /Td>
не більше 100%
Пов'язаним галузям промисловості до загальної суми портфеля кредитів.
По термінах кредитування:
- довгострокові кредити (строком більше 3-х років)
не більше 10%
- середньострокові кредити (строком від 1 року до 3-х років)
не більше 50%
- короткострокові кредити (терміном до 1 року)
не менше 40%
За якістю кредитного портфеля:
- рівень прострочених кредитів
не більше 10%
- рівень проблемних кредитів
не більше 18%
- відношення суми сформованих провізії до спільного позикового портфеля
не більше 8%
За кредитними ризиками:
- кредитні вкладення в одну область
не більше 40%
В
Також функція контролю за ризиками відноситься і до діяльності рядових банківських працівників, керівників різного рівня і засновників. У цілому реалізація функцій контролю за ризиком в банку є підсумком використання різних систем управління ризиком застосування ряду методик і результатом щоденної діяльності конкретних підрозділів банку. У конкретному результаті вона залежить від ступеня опрацьованості організаційної структури, правильності підбору персоналу і, нарешті, ефективнос...
