y"> Прогнозована різниця між усіма надходженнями коштів та платежами банку.
Ключем до поліпшення управління ліквідністю є розробка та впровадження системи контролю за щоденними надходженнями коштів і потребою в них в кожній філії. Дана вимога стає більш настійною у міру відкриття філій банку в різних частинах міста або країни, де на місцеві надходження коштів і на потребу в них можуть чинити значний вплив регіональні фактори. Необхідно, щоб комп'ютерні системи банку могли надавати таку інформацію.
З точки зору розвитку взаємин Національного банку РК з комерційними банками і підтримання ліквідності останніх слід мати на увазі останні нововведення. Так, встановлено новий порядок формування фонду обов'язкових резервів комбанків у банку РК. Комбанкам надано право самостійно визначати формулу розрахунку середньомісячного залишку коштів, прийнятих за базу для обчислення суми резерву - банк може виходити з суми залишків за кожен робочий день місяця, за кожні п'ять днів або ж на кожне перше число місяця.
Комбанк може виробляти регулювання резервів не тільки на перше число місяця, але й на 16. Затверджено нормативи резервування за рахунками до запитання - 20%, по термінових зобов'язаннях - 15%.
Новий порядок полегшує комбанк підтримку ліквідності балансу, надаючи додаткові можливості знизити обсяг обов'язкових відрахувань до резервного фонду. У той же час встановлено, що банк може здійснювати операції зі свого рахунку в межах кредитових залишків, а в разі нестачі коштів - звернутися в Національний Банк за отриманням кредиту в сумі не більше, ніж 25% коштів, перерахованих ним в резервний фонд і не довше , ніж на 7 робочих днів.
В даний час не існує широкомасштабного ринку, на якому банки та інші кредитні інститути могли б брати один в одного кредити для фінансування своїх операцій та надавати позики за рахунок невикористаних коштів.
У справжніх умовах доцільно вжити заходів щодо створення гарантованих кредитних ліній з тим, щоб банк міг бути впевнений в можливості отримання кредиту при будь-яких розумних обставинах. Необхідно вирішити питання про відносну доцільність отримання гарантованих кредитів у НБ РК або у комерційних банків, а також витрати на забезпечення таких ліній.
Валютний ризик пов'язаний з ризиком процентної ставки і ризиком ліквідності. У цьому випадку він також виникає в результаті невідповідності валюти, пасивів і активів, структури валютних активів і пасивів. Іншими словами, валютним ризиком є ??ризик збитків у результаті несприятливого руху валютних курсів.
Надання підприємствам права самостійного виходу на міжнародні ринки, а також організація в РК підприємств за участю іноземного капіталу зумовили актуальність проблеми захисту від несприятливих змін курсів іноземних валют. Особливої ??гостроти це
набуває у зв'язку з переходом підприємств на валютну самоокупність, забезпечення валютних витрат за рахунок надходжень в іноземній валюті. Зовнішньоекономічні операції їх валютний ефект стали в РК важливою складовою господарського життя та їх результати безпосередньо позначаються на загальних виробничо-фінансових показниках діяльності банків і підприємств.
Як відомо, будь-яка господарська операція (за винятком прямого товарообміну), учасниками якого є організації або приватні особи різних країн відрізняється від аналогічної операції на внутрішньому ринку тим, що хоча б для одного з контрагентів обов'язково виникає необхідність розраховуватися в іноземній валюті. В силу того, що місцева валюта не використовується в міжнародному комерційному обороті, організації, самостійно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, стикаються з проблемою переказу коштів з однієї валюти в іншу.
В умовах різкого коливання курсів валют здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов'язане з можливістю несприятливої ??зміни вартості валюти платежу, тобто пов'язане з ризиком валютних втрат. Подібні ризики виникають не тільки в угодах, що передбачають надання кредиту у вигляді позики або розстрочки платежу. Форми прояву валютних ризиків збігаються з формами зміни вартості валют. З одного боку, це курсові зміни по відношенню до інших валют, а з іншого, інфляційне знецінення валют внаслідок зростання цін імпортних і експортних товарів. Інфляційне знецінення грошей компенсується встановленням процентної ставки за кредитом, що враховує поточний рівень зростання цін, або прив'язкою її до якого-небудь цінового індексу, або до плаваючої процентної ставки за відповідній валюті (наприклад, Лібор по англійському фунту стерлінгів.). Поряд з інфляційним ризиком в умовах «плаваючих» курсів валют особливої ??гостроти у нас придбав ризик валютних втрат у результаті взаємних коливань курсів валют (курсової або власне валютний ризик).
