p>
D=7,87 - 6,78 - 2,34 + 3,46=2,21 млн.грн.
Таким чином ми бачим, что за рахунок зростання ринкового вартостей актівів, что входять до портфелю, портфель Кредитпромбанку зріс на 2,21 млн. грн. або на 32,6% по відношенню до его вартості на 1.01.2010 року.
Тепер проаналізуємо майнові та боргові корпоративні цінні папери (Акції та облігації) Кредитпромбанку на предмет їх галузевої структури, яка представлена ??на малюнку 2.4.
Рис 2.4 Галузева структура корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ Кредітпромбанкуу 2010році
Серед корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Які знаходяться в Портфелі КБ Кредитпромбанк, найбільша Питома вага Належить ціннім Папер підприємств енергетічної Галузі - 34,6%; на іншому місці зі значний відставанням - цінні папери підприємств металургійної промісловості - 18,7%; на третьому - нафтохімічної - 16,5%. Разом цінні папери ціх підприємств складають 69,8% портфелю корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ банку. У цілому ж відзначімо, что портфель корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ Кредитпромбанку НЕ достаточно діверсіфікованій за Галузо, что Певнев мірою ставити загрозив для інвестіцій банку від негативних конюнктурніх коливання в ОКРЕМЕ Галузо.
Головні крітерієм добору питань комерційної торгівлі ЦІННИХ ПАПЕРІВ до портфелю є їх доходність та ліквідність. Інвестиційний портфель формується таким чином, щоб Забезпечити максимально доходність. При цьом Дотримання вісокої ліквідність ЦІННИХ ПАПЕРІВ необхідне для того, щоб банк МАВ можлівість Швидко продати ті цінні папери, за Яким склалось несприятливим динаміка курсових вартостей (в певній мірі Умова Дотримання вісокої ліквідності прісутніх у Портфелі ЦІННИХ ПАПЕРІВ є Запорука унікнення значний ФІНАНСОВИХ Втратили, оскількі Забезпечує можлівість продати цінні папери у разі перевіщення граничної Межі Втратили.)
представимость тепер в табліці 2.2 розраховані значення контрольної показніків для груп ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Портфелі банку таборували на 1.01.2011 року.
Таблиця 2.2
Розрахункові значення контрольної показніків за 2010 рік
ПоказнікіВекселяАкції корпораційОблігації корпораційОВДПЗовнішні Державні зобов язанняЗагалом портфельСума, млн. грн.0,9760,4492,4952,6291,3227,871Частка,% 12,45,731,733,416,8100Абсолютна ліквідність0,570,410,600,640,680,61Поточна ліквідність0,670,470,670,780,750,71Очікувана доходність,% 24,034,023,016,514,020,1Поточній рівень ризико,% 11,5014,006,304,503,006,23
Аналізуючі контрольні показатели ми Можемо відзначіті, что загальна ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю Кредитпромбанку становила 7871000. грн .; найбільша Питома вага в Портфелі пріпадає на ОВДП та облігації корпорацій (33,4 та 31,7% відповідно). Очікувана доходність ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю банків стає 20,1%, при цьом найбільш дохідних були Акції корпорацій (доходність 34% при пітомій вазі в Портфелі 5,7%. Загальний рівень ризико ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю банків стає 6,23%. Зазначімо, что в інвестіційному Портфелі банку найбільша Питома вага найменшого ризикованості ІНСТРУМЕНТІВ - ОВДП та облігацій корпорацій.
Підводячі тепер итоги проведеного АНАЛІЗУ динаміки, обсягів та структура ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю комерційного банку «Кредитпромбанк» ми Можемо відзначіті, что ринкова ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю КБ Кредитпромбанк течение 2010 року збільшілась на 1,090 млн. грн. або на 16,1%. При цьом змінілась структура портфелю банку в розрізі ОКРЕМЕ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: сума векселів та корпоративних акцій в Портфелі зменшіть на 0,068 та 0080000. Грн. відповідно. У результате змінілась структура ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю банку - збільшілась частко найбільш надійніх ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, таких як облігації внутрішньої государственной позики (ОВДП) та Зовнішні Державні зобов язання (в євро), и відповідно зменшіть частко більш ризикованості ІНСТРУМЕНТІВ - векселів, корпоративних акцій та облігацій. Збільшення в структурі портфелю банку надійніх ІНСТРУМЕНТІВ пов язане з тім, что в условиях й достатньо нестабільного фондового Сайти Вся Україна банк звертаючись й достатньо консервативно стратегію управління інвестиційним портфелем, орієнтуючісь Головним чином на забезпечення надійності вкладень.
2.2 факторний аналіз ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля ПАТ Кредитпромбанк
Проведемо факторний аналіз ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю комерційного банку Кредитпромбанк.
У табліці 2.3 представлена ??інформація про Кількість, СЕРЕДНЯ ринкову Ціну одиниці та капіталізовану ВАРТІСТЬ ОКРЕМЕ груп актівів в інвестіційному Портфелі банку.
Таблиця 2.3 Склад ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю Кредитпромбанк
активинов 1.01.2010на 1.01.2011Кількість, штукСередня ціна, тис грн.Вартість, тис грн.Кількість, штукСередня ціна, ти...
