склав 85,3%. По «негативним» анкетами майже 67% програма ідентифікувала вірно. Це означає, що за допомогою даної моделі на етапі видачі кредиту можна відсіяти 2/3 від клієнтів, які отримали кредит за рішенням кредитного комітету і не виконали своїх зобов'язань перед банком.
Використовуючи СК-аналіз, банк отримує ряд переваг перед своїми конкурентами:
скорочуються строки прийняття рішення про надання кредиту. Збільшується число і швидкість обробки заявок за рахунок мінімізації документообігу при видачі кредиту приватним клієнтам, як найважливіший спосіб забезпечення прибутковості кредитування;
знижується вплив суб'єктивних факторів при прийнятті рішення про надання кредиту. Забезпечується об'єктивність в оцінці заявок кредитними інспекторами у всіх філіях і відділеннях банку;
реалізується можливість єдиного підходу при оцінці позичальників для
різних типів кредитних продуктів банку (експрес-кредити, кредитні картки, споживчі кредити, автокредитування, іпотечні кредити);
- скорочення чисельності банківського персоналу, економія за рахунок використання персоналу нижчої кваліфікації;
контроль за всіма кроками розгляду заявки;
можливість вносити корективи в методологію оцінки централізовано і негайно вводити їх в дію у всіх відділеннях банку;
скорингова система банку налаштовується на умова конкретного регіону.
Запропонована технологія розглядається як один з перспективних варіантів вирішення поставленої проблеми. Отриманий інструмент дозволить виробити науково-обґрунтовану методику визначення кредитоспроможності за допомогою аналізу індивідуальних особливостей позичальника, що в свою чергу позначиться на ефективності кредитування і призведе до зменшення ризиків.
Далі наведемо короткий опис методу СК-аналізу.
Системно-когнітивний аналіз являє собою системний аналіз, що розглядається як метод пізнання і структурований за базовими когнітивним (пізнавальним) операціями (БКОСА).
Слід відрізняти, що сам набір БКОСА випливає з запропонованої в формализуемой когнітивної концепції, що розглядає процес пізнання як багаторівневу ієрархічну систему обробки, в якій когнітивні структури кожного рівня є результатом інтеграції структур попереднього рівня.
На першому етапі цієї системи знаходяться дискретні елементи потоку чуттєвого сприйняття, які на другому рівні інтегруються в чуттєвий образ конкретного об'єкта. Ті, у свою чергу, на третьому рівні інтегруються в узагальнені образи класів і факторів, що утворюють на четвертому рівні кластери, а на п'ятому конструкти. Система конструктів на шостому рівні утворює поточну парадигму реальності (тобто людина пізнає світ шляхом синтезу і застосування конструктів). На сьомому ж рівні виявляється, що поточна парадигма єдино можлива.
Ключовим для когнітивної концепції є поняття факту, під яким розуміється відповідність дискретного й інтегрального елементів пізнання (тобто елементів різних рівнів інтеграції-ієрархії), виявлене на досвіді. Факт розглядається як квант сенсу, що є основою для його формалізації.
Таким чином, походження сенсу пов'язується зі свого роду «різницею потенціалів», що існує між суміжними рівнями інтеграції-ієрархії обробки інформації в процесах пізнання.
З даної концепції виводяться структура когнітивного конфігуратора, система базових когнітивних операцій і узагальнена схема автоматизованого системного аналізу, структурованого до рівня базових когнітивних операцій (СК-аналіз).
Між когнітивними структурами різних рівнів ієрархії існує відношення «дискретне-інтегральне». Саме це є основою формалізації сенсу.
Когнітивний конфігуратор являє собою мінімальну повну систему когнітивних операцій, названих «базові когнітивні операції системного аналізу» (БКОСА). Всього виявлено 10 таких операцій, кожна з яких досить елементарна для формалізації і програмної реалізації:
) присвоєння імен;
) сприйняття;
) узагальнення (синтез, індукція);
) абстрагування;
) оцінка адекватності моделі;
) порівняння, ідентифікація і прогнозування;
) дедукція і абдукція;
) класифікація і генерація конструктів;
) змістовне порівняння;
) планування і прийняття рішень про управління.
У роботі Е.В. Луценко запропоновані математична модель, методика числення розрахунків, що включає структури даних і алгоритми реалізац...
