Вирішуємо i-е рівняння цієї системи:, i = 1,2, ..., n, розташовуючи спостереженнями (,), t = 1,2, ..., n - вихідні дані. Потрібно знайти оцінки коефіцієнтів моделі, тобто і. Для цього використовуємо додаткову умову невироджені матриці В, тобто домножимо праву і ліву частину на матрицю. Т.ч. отримуємо, перенісши у в ліву частину, а все інше в праву виходить наведена форма -, або ще можна записати так:. Отримуємо систему рівнянь. Ця система буде ідентифікована, якщо всі рівняння ідентифіковані, а рівняння будуть ідентифіковані, якщо всі їх коефіцієнти будуть ідентифіковані, тобто виражені в термінах матриці (умови ідентифіковані:. І для оцінки коефіцієнтів матриці знаходимо оцінку матриці методом найменших квадратів, якщо залишки не корелюють один з одним.
Специфіка системи полягає в тому, що в кожному рівнянні може бути присутнім ендогенні змінні, як пояснюючі змінні, а так само ендогенні змінні можуть виступати в ролі як результуючих, так і пояснювальних змінних в одному і тому ж рівнянні.
. У чому полягає етап специфікації економетричної моделі, представленої у вигляді системи одночасних рівнянь (СОУ)? br/>
Відповідь:
СОУ - набір рівнянь регресії і тотожностей, в яких одні й ті ж змінні можуть грати роль пояснювати й пояснювати змінних.
- залежні - ендогенні змінні, - пояснюють - екзогенні, - зумовлені змінні (екзогенні + лагірованние ендогенні (змінні в попередній момент часу)).
Специфікація моделі:
1. визначити кінцеві прикладні цілі моделювання;
2. визначити набір аналізованих змінних і їх класифікацію (ендогенні, екзогенні);
. визначити загальний вигляд (форму) моделі: СОУ, набір регресійних рівнянь або набір часових рядів;
. формування, склад і загальний кожного окремого рівняння;
. аналіз випадковості природних залишків (перевірка гіпотези про випадкову природу залишків (перевірка на стаціонарність - тест Дікі-Фуллера, перевірка на гомоскедастічность - критерій Гольфелда-Квандта, перевірка регресійних залишків на автокоррелірованность - критерій Дарбіна-Уотсона).
. Описати процедури підбору пояснюють змінних в кожному з рівнянь СОУ з урахуванням умов ідентифіковані рівняння і з використанням тесту причинно-наслідкового зв'язку Гренжера
Відповідь:
Є набір ендогенних і екзогенних змінних. Потрібно визначити, від яких змінних залежить кожна ендогенна. Вона може залежати, як від екзогенних змінних, так і від лагових ендогенних, т В.Ч. і від себе самої, взятої у попередньому періоді.
Умови ідентифіковані моделі:
1. (необхідне) число рівнянь сис...
