хунках використовувалися помісячні ряди за період з весни 1992 р. по кінець 1996 р. (індекс цін на енергоносії майже на рік коротше). У результаті в кожній регресії близько 55 спостережень.
З точки зору причинності представляють інтерес три види критеріїв:
1) Критерій рівності коефіцієнтів b 0 , b 1 , b 2 і g 2 нулю. Якщо всі ці коефіцієнти рівні нулю, то це говорить про відсутність впливу X на Y.
2) Критерій рівності коефіцієнтів b 1 , b 2 і g 2 нулю. Якщо коефіцієнти не рівні нулю одночасно, то це говорить про те, що X -1 впливає на Y.
3) Критерій рівності коефіцієнта g 2 нулю. Якщо коефіцієнт не дорівнює нулю, то це говорить про те, що діє коригувальний механізм у зв'язку між X і Y, що виправляє динаміку Y.
У кожній клітині Таблиці 15 наведено рівні значущості в відсотках для цих трьох критеріїв (ймовірність помилки першого роду). Коли рівень значимості менше прийнятого порогового рівня (звичайно беруть 5%.), то гіпотеза про рівність нулю відповідного набору коефіцієнтів відкидається, т. е. слід визнати наявність значущої статистичного зв'язку. Змінні, що стоять в правій частині регресії (передбачувані змінні-слідства), розташовані в таблиці по стовпцях, а передбачувані змінні-причини - по рядках. Наприклад, при 5%-ої критичної межі гіпотезу про відсутність вплив оптових цін промисловості на курс долара варто відкинути (0.51% <5% і 3.84% <5%), а гіпотезу про відсутність коригуючого механізму слід прийняти (13.92%> 5%).
Таблиця 1
Залежна змінна (Y)
(X)
H
M0
M2
P C
P I
W
$
P E
H
------
0.00
0.00
42.04
44.01
0.06
94.24
32.84
------
12.54
0.50
47.35
43.63
1.01
86.72
20.70
------
1.84
0.41
27.13
...
