тна цифра буде складатися з багатьох складових аналізу депозитної бази, зокрема, стабільності депозитної бази, рівня осідання коштів, ступенем сталості депозитів. Частину коштів доцільно направляти у вторинні резерви - наприклад, короткострокові облігації. Вкладення коштів у довгострокові інструменти, наприклад іпотечні облігації, буде ризикованим і може призвести до розриву ліквідності по даному джерелу коштів. Щодо невелика частина вкладів до запитання може служити джерелом для видачі позичок, але такі позики мають бути короткостроковими і повністю забезпеченими. p> На сьогоднішній день модель конверсії фондів виглядає найбільш переважно з всіх представлених в даній роботі. Приведення у відповідність джерел коштів та напрями їх використання дозволяє створити резервні позиції з кожному джерелу окремо, що в цілому підвищує здатність банку виконувати зобов'язання навіть у кризові моменти. p> Однак жодна модель не може дати гарантію своєчасного і повного виконання всіх зобов'язань - наприклад, в стабільній економічній ситуації у складі вкладів до запитання завжди залишається мінімальний незнижуваний залишок, що банк з метою отримання більшого доходу може направити в довгострокові інвестиційні вкладення. p> У Останнім часом розробляються також динамічні моделі управління ліквідністю, які покликані заповнити недоліки всіх перерахованих вище моделей. У першу чергу, динамічні моделі дозволяють постійно коригувати ситуацію з ліквідністю кредитної організації з урахуванням мінливих чинників ризику.
2.2 Перспективні моделі управління ліквідністю
На сьогоднішній день більшість застосовуваних банками методів управління ліквідністю є статичними, тобто не враховують можливість виникнення ризиків (валютних, процентних, ризиків ліквідності) в майбутньому і їх вплив на ліквідність банку в прогнозному періоді. Більш ефективною моделлю управління ліквідністю є динамічна модель, проте вона вимагає застосування складного математичного апарату. У цьому розділі зупинимося тільки на базових принципах побудови спрощеної моделі управління ліквідністю. Оскільки модель спочатку спрощена, приймемо ряд балансових обмежень:
В· всі активи банку складаються з рублевих грошових коштів і дохідних активів;
В· кожен прибутковий актив являє собою одноразове вкладення з одноразовим поверненням через заданий час;
В· по кожному дохідні активи вкладені кошти або повертаються в термін, або взагалі не повертаються;
В· кожне зобов'язання представляється як одноразове запозичення з одноразовим поверненням в заданий термін;
В· кошти по кожному зобов'язанню вилучаються точно в строк;
В· ставки розміщення та залучення в банку точно збігаються з ринковими і фіксуються на момент відкриття активу або пасиву [6].
Тепер визначимося з активами та пасивами. Природно, активи мають різні терміни і різну ступінь прибутковості для банку. Тому активи розбиваються за термінами н...
