а групи. Активи характеризуються такими показниками:
В· At (i, h) - Сума, інвестована в t-му періоді в активи i-го типу на термін h періодів, яка виражена у валюті даного активу;
В· mt (i, h) - Частка повернення активів i-го типу, відкритих у t-му періоді, строком на h періодів. Фактично частка повернення характеризує якість активу, проте складність саме в тому, щоб точно її розрахувати. Найпростіше вважати частку повернення випадкової, тоді в розрахунку буде використовуватися среднеквадратическое відхилення цієї величини (st (i, h)).
Пасиви також характеризуються певними показниками:
В· Bt (i, h) - Сума, запозичена в t-му періоді з джерела i-го типу на термін h періодів, що виражена у валюті даного зобов'язання;
В· Xt (i, h) - Виражений в рублях попит на інвестиції i-го типу на термін h періодів, доступний банку на ринку активів у періоді t;
В· Yt (i, h) - Виражені в рублях можливості банку в періоді t по залученню коштів з джерела i-го типу на термін h періодів.
Природно, що показник At (i, h) не може перевищувати Xt (i, h), як і сума Bt (i, h) НЕ перевершує Yt (i, h).
Технологію застосування моделі можна розглянути спрощено:
1. Оцінюємо параметри якості активів st +1, яких банк планує досягти в наступному періоді, і очікуваний рівень позикового потенціалу Yt +1;
2. Плануємо варіанти розміщення коштів At +1 та залучення Bt +1;
3. Обчислюємо, як зміняться доходи, вартість власного капіталу і ліквідність, якщо в тій чи іншій мірі будуть змінюватися.
Крім перерахованих вище факторів, у діючих динамічних моделях аналізується часовий показник ліквідності, який демонструє достатність прибутку за наявними активами у разі, коли строки активів перевищують терміни пасивів. [8, С. 35-36]
Для аналізу пасивів в часі, які тут просто описуються величиною Bt (i, h), можлива побудова моделей часових рядів. Побудова динамічної моделі є досить трудомістким процесом. Створення працездатною динамічної моделі пов'язане з розробкою складного обчислювального апарату, здатного описувати транзакції, які банк припускає провести в майбутньому, і оцінювати наслідки. [6, С. 40]
2.3 Сучасна оцінка ліквідності банківської системи Росії
Необхідно визнати, що банківська система Росії безпосередньо відчула дію світового фінансової кризи. Складнощі з придбанням ресурсів на зарубіжних міжбанківських ринках, значний відтік коштів з депозитів, зростання простроченої заборгованості по активних операціях, втрати у зв'язку з переоцінкою фінансових активів - все це призвело до збільшення ризику ліквідності кредитних організацій. p> Щодо невеликі кредитні організації опиняються в складному становищі - для них вклади населення були основним джерелом ресурсів, і сформовані негативні тенденції призводять до банкрутства таких банків.
Банківська система Росії відчуває вплив сукупності факторів ризику ліквідност...
