fy">. З урахуванням похибки прогнозу, кредитні вкладення в євро і доларах можуть принести банкам реальні збитки. Зниження рівня прихованих доходів фінансових установ пов'язано з тим, що вони можуть змінювати депозитні процентні ставки з валютних операцій, але не здатні впливати на курсове співвідношення "гривня - валюта", збільшення якого забезпечує вкладникам додатковий дохід за вкладами у валюті, що виражається у зростанні їх гривневого еквіваленту.
Отже, підприємства, які отримують кредити в іноземній валюті, перебувають у кращому становищі, ніж підприємства, які отримують кредити в гривнях.
Для фізичних осіб депозитні вкладення в євро і доларах за певних умов вигідніше, ніж у гривнях, а для банків кредитування в євро і доларах при заданій процентній ставці приносить реальний дохід.
. Середньорічна ефективність депозитно-кредитних операцій банків в іноземній валюті в 2005-2011 рр.. була нестабільною. При заданих параметрах прогнозу банки можуть отримати дохід від депозитно-кредитних операцій в доларах. p align="justify"> Результати порівняльного аналізу активно-пасивних операцій дозволяють прогнозувати приблизно однакову активність банків у гривневому і валютному секторах ринків вкладів та кредитів в умовах зростання інфляції.
Використовуючи даний інструментарій аналізу, можна визначити, кредитуванню яких галузей (орієнтованих на експорт або імпорт) банки віддадуть перевагу при змінах курсового співвідношення "гривня - валюта".
. Запропонований методичний підхід до розрахунку базової процентної ставки дозволяє конкретизувати мінімально можливі витрати банку з розміщення вільних коштів в активно-пасивні операції банків, а також передбачає коригування процентної ставки протягом усього прогнозованого періоду в умовах інфляції. p align="justify">. Оптимальна кредитна процентна ставка залежить від ризикових переваг кредитора і позичальника, граничних змін у вартості забезпечення кредиту та доходу останнього у зв'язку із зміною ринкової процентної ставки в умовах трехвалютной фінансової системи. p align="justify">. В умовах інфляції середня ринкова процентна ставка, вартість забезпечення кредиту і дохід позичальника можуть бути випадковими функціями, з урахуванням ризикових переваг кредитора і позичальника. p align="justify"> Використання апарату теорії матриць для формування математичної моделі процесу динаміки співвідношення пари валют дасть можливість чітко визначити власні числа відповідних матриць, які обумовлюють динаміку "швидких" і "повільних" складових, і створити макромоделі, за допомогою яких можна здійснювати цільові розрахунки зі значно меншими витратами машинного часу.
. При визначенні обсягів кредитування реального сектора необхідно враховувати специфіку української економіки (високий рівень інфляції, нестабільність економіки, сезонні коливання попиту та пропозиції кредит...
