Реферат Розрахунок показників економетрики

lign=bottom>

51,84

17,25

83,62

7. /Td>

49,9

В 

7,5

В 

2490,01

В 

374,25

56,25

17,3959

84,1

8. /Td>

50,5

В 

7,9

В 

2550,25

В 

50,5

62,41

17,70334

85,22

9. /Td>

51,9

В 

8,2

В 

2693,61

В 

425,58

67,24

17,79118

85,54

10

52,3

В 

8,5

В 

2735,29

В 

444,55

72,25

17,79118

85,85

11

53,5

В 

8,9

В 

2862,25

В 

476,15

79,21

18,0547

86,3

12

54,7

В 

9,2

В 

2992,09

В 

503,24

84,64

18,31822

87,46

ОЈ

594,9

В 

92,8

В 

29606,65

В 

3963,15

725,1

207,7402

1011,49

ср.знач

49,575

В 

7,733333

В 

2467,221

В 

330,2625

60,425

17,31169

83,7075

s х == = 3,08;

s у == = 0,821. p> r xy == -20,7110 - зв'язок слабка, пряма.

При вимірі кореляції між двома часовими рядами слід враховувати можливе існування помилкової кореляції, що пов'язано з наявністю в тимчасових рядах тенденції, тобто Залежно обох рядів від загального фактора часу. Для того щоб усунути помилкову кореляцію, слід корелювати не власними рівні часових рядів, а їх послідовні (перші або другі) різниці або відхилення від трендів (якщо останні не містять тенденції).

Таким чином між часовими рядами існує пряма слабка взаємозв'язок.

Лінійна регресія зводиться до знаходження рівняння виду

= a + b * x

Класичний підхід до оцінюванню параметрів лінійної регресії заснований на методі найменших квадратів.

Для лінійних і нелінійних рівнянь, що приводяться до лінійних, вирішується наступна система щодо a і b.

,

Можна скористатися готовими формулами, які випливають з цієї системи

а =;

b == = 0,008;

а = 0,00286 - 0,701 * 0 = 7,334

Рівняння регресії за відхилень від трендів:

= 7,334 + 0,008 * х

Список використаної літератури

1. Практикум з економетрики: Учеб. посібник/І. І. Єлісєєва, С. В. Куришева, Н. М. Горденко та ін; Під ред. І. І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 192 с. p> 2. Економетрика: Підручник/За ред. І. І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 344 с. p> 3. Мхітарян В.С., Архипова М.Ю. Економетрика Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2004. - 69 с. p> 4. Економетрія - УП...