valign=bottom>
-0,00298
0,02392
0,00516
-0,00491
11.11.2009
-0,02230
-0,00156
0,00000
-0,00004
12.11.2009
0,02814
0,01999
0,00128
0,05460
13.11.2009
-0,01311
-0,01445
-0,00091
-0,02347
16.11.2009
0,01333
0,05059
0,00733
0,01449
Приріст розраховується як:
В
Розрахуємо очікувану дохідність:
Е (r i ) = r f + [E (r m ) - r f ] , де
Е (r i )-очікувана ставка дохідності на довгостроковий актив.
r f - безризикова ставка прибутковості
- коефіцієнт чутливості активу до змін ринкової прибутковості.
E (r m ) - очікувана ринкова ставка прибутковості.
Среднеквадратическое відхилення прибутковості портфеля також одно середньозваженої дохідності активів: s р = х 1 s 1 + х 2 s 2, де х 1 - частка інвестицій у актив 1, а х 2 - частка інвестицій в актив 2
Таблиця 2
Актив
Очікувана прибутковість
Стандартне відхилення
Черкізово
0,012435101
0,043889165
Роснефть
0,003536513
0,030822342
Балтика
-0,001677137
0,020290679
Верофарм
0,003320317
0,022939652
Ковариация показує, як коливаються...
