досягнутого зведеного показника за аналізований період і 10 балів.
б) мінімальний інтервал: 23 балів. Цей показник отриманий як сума мінімально досягнутого зведеного показника за аналізований період і 10 балів;
в) число груп: 6.
В даному випадку 10 балів - це максимально можливе відхилення зведеного показника як у бік збільшення, так і у бік зменшення.
Величина інтервалу склала: (50-23)/6=4,5 балів.
На основі даної інформації можна розробити класифікацію типів фінансової стійкості:
Перший тип ризикового стану: 23-27,5 балів. Цей тип характеризує високо ризикове стан ВАТ «Альфа-Банк» на межі банкрутства, тому що ймовірність реалізації ризиків максимальна. Причинами подібної ситуації можуть бути кризові процеси в економіці, низька якість управління, відсутність платоспроможного попиту і т.д.
Другий тип ризикового стану: 27,5- 32 балів. Цей тип є проблемним. При таких показниках банк, щоб не збанкрутувати повинна підвищену увагу приділити боротьбі з ризиками.
Третій тип ризикового стану: 32-36,5 балів. Цей тип фінансової стійкості можна охарактеризувати як достатній, оскільки він характеризує прикордонний стан банку.
Четвертий тип ризикового стану: 36,5 - 41 балів. Цей тип можна охарактеризувати, як нормальний. Тобто ризик присутній, однак на цілком прийнятному рівні.
П'ятий тип ризикового стану: 41 - 45,5 балів. Цей тип характеризує ризик як середній рівень між абсолютним і нормальним ризиковим станом.
Шостий тип ризикового стану: 45,5 - 50 балів. Цей тип - це безрисковое стан.
Таким чином, представлені типи ризикового стану дозволяють кількісно охарактеризувати ризик банку. Перевага даної методики полягає в тому, що рівень ризику визначається на основі минулих результатів діяльності банку. Тобто класифікація враховує специфіку діяльності саме ВАТ «Альфа-Банк». Тому розроблена класифікація може бути використана тільки для ВАТ «Альфа-Банк», оскільки вона сформована для аналізу діяльності ВАТ «Альфа-Банк».
Визначимо тип ризикового стану ВАТ «Альфа-Банк».
Таблиця 2.6 - Тип фінансової стійкості ВАТ «Альфа-Банк»
Наіменованіе2009 г.2010 г.2011 г.Среднее значеніеОбобщенний показатель33403846Тіп фінансової устойчівості3442
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
в 2009 р Альфа-Банк мав прикордонний рівень ризику. Таке положення після світової фінансової кризи є обґрунтованим, і свідчить про підвищену увагу з боку менеджменту до проблеми управління ризиком;
в 2010-2011 рр. Альфа-Банк ситуація поліпшувалася, що призвело до нормального рівня ризику. При цьому ситуація в 2011 р незначно погіршилася.
В цілому можна говорити, що Альфа-Банк має знижений ризик банківської діяльності. Це обумовлено усвідомленням менеджментом банку важливості даної проблеми.
Для додаткового обгрунтування даного факту проаналізуємо систему управління фінансовими ризиками в Альфа-Банку.
Головна мета ризик-менеджменту Альфа-Банку - це досягнення оптимального рівня співвідношення ризику і прибутковості його операцій. У 2011 році Банк продовжував приділяти велику увагу вдосконаленню управління ризиками, як ключовому елементу реалізації стратегії розвитку Банку в умовах посилення конкуренції на банківському ринку. Була проведена переоцінка внутрішніх і зовнішніх факторів ризику, як на рівні існуючого портфеля Альфа-Банку, так і на рівні майбутніх і можливих угод. Виконана робота дозволила уникнути фінансових втрат і добитися значного поліпшення якості кредитного портфеля та зростання доходів в сформованих економічних умовах.
Кредитний, ринковий ризики і ризик ліквідності, як на рівні портфеля, так і угод управляється і контролюється системою Кредитних комітетів, Казначейством, Дирекція з управління ризиками, Управлінням роздрібними ризиками та Комітетом з управління активами та пасивами (« ALCO »).
Для сприяння ефективному прийняттю рішень, Альфа-Банк встановив ієрархію кредитних комітетів в залежності від типу і розміру ризику. Дирекція з управління ризиками займається кредитним ризиком щодо клієнтів - юридичних осіб, фінансових установ, підприємств малого та середнього бізнесу, іпотечних кредитів, а також ринковим і операційним ризиком.
Управління роздрібними ризиками займається кредитними картами і споживчими позиками з погашенням в розстрочку, позиками на покупку автомобіля і портфелями споживчих позик.
У рамках організаційної структури Альфа-Банку в цілому здійсн...
