юється виявлення як зовнішніх, так і внутрішніх факторів ризику та управління ними. Особлива увага приділяється підготовці оглядів ризиків, які використовуються для того, щоб ідентифікувати весь спектр факторів ризику і служити підставою для визначення необхідних процедур їхнього зниження. Короткий огляд ключових ризиків регулярно представляється Правлінню та Раді директорів Альфа-Банку.
Оцінка ризиків Альфа-Банку, процедури звітності та контролю різняться залежно від виду ризику, але їх об'єднує спільна методологія, створена і оновлювана Дирекцій з управління ризиками та Управлінням роздрібними ризиками. Дотримання стандартів Альфа-Банку підтримується періодичною оцінкою, що проводиться Управлінням внутрішнього аудиту. Результати оглядів обговорюються з керівниками структурних підрозділів, до якого вони мають відношення, і представляються Ревізійної комісії та вищому керівництву Альфа-Банку.
У 2011 році не відбувалося жодних істотних змін у системі ризик-менеджменту в порівнянні з 2010 роком, проте на увазі посилення конкуренції Альфа-Банк вносив зміни в кредитну політику і окремі процедури ризик-менеджменту для підтримки і зміцнення своїх позицій на ринку банківських послуг.
Альфа-Банк як фінансова організація бере на себе кредитний ризик: ризик, що контрагент не буде в змозі виконати свої зобов'язання повністю і в строк. Кредитні ризики структуруються в залежності від їхнього продукту, позичальника, сектора промисловості і так далі, і для кожного встановлюється ліміт величини ризику. Такі ризики постійно контролюються і регулярно переглядаються.
Аналіз кредитної якості фінансових активів заснований на їх стратифікації, виходячи з встановлених лімітів: більш високі ліміти встановлюються для контрагентів з більш високою якістю кредитної заборгованості. Ризик потенційних збитків у відношенні одного позичальника обмежений подлімітамі, що включають позабалансові рахунки, а також лімітами ризиків щоденних поставок щодо інструментів купівлі-продажу, таких як форвардні валютні контракти.
Кредитні комітети Альфа-Банку відповідають за схвалення розмірів кредитного ризику. Кожен кредитний комітет здійснює свою діяльність на підставі спеціальних інструкцій, схвалених Радою директорів.
Моніторинг портфелів роздрібних позик проводиться Управлінням роздрібними ризиками в кінці кожного місяця або раніше, у міру необхідності. Такий моніторинг включає відстеження наступних індикаторів: показники схвалення/зниження по всіх сегментах (продуктам, клієнтам); прострочення платежів (як у різний час, так і одночасно); показники продовження (перехід простроченої заборгованості на різні стадії); показники контактів і обіцянок для відстеження ефективності справляння заборгованості; рівень збитків для різних термінів по продуктах і способу схвалення; спеціальні пілотні програми; максимальні межі, що встановлюються для кожного з роздрібних портфелів; показники списання безнадійних боргів по кожному з продуктових портфелів; стягнення заборгованості по кожному з продуктових портфелів; стабільність застосування оціночних карток і показники по всіх продуктах, де використовуються такі картки; а також ефективність сегментації перевірок.
Альфа-Банк використовує широкий діапазон методик для того, щоб знизити кредитний ризик своїх операцій кредитування, керуючи факторами збитків (такими як збитки від угод з фізичними особами, ймовірність невиконання зобов'язань, невиконання зобов'язань внаслідок збитків) і розмірами ризику у разі невиконання зобов'язань, а також системними показниками ризику, виходячи з портфеля.
На рівні портфеля проводиться управління його диверсифікацією, спрямованої на запобігання його надмірної концентрації. Ліміт концентрації портфеля включає: максимальний розмір кредитного ризику на одного позичальника, ліміт концентрації по галузях, ліміт концентрації залежно від строку платежу, ліміт незабезпеченого кредитування, а також ліміт внутрішніх рейтингів.
Портфель Альфа-Банку складається головним чином з ліквідних, торгованих цінних паперів. Стимулом для проведення угод з деривативами є два головні чинники: необхідність хеджувати власні ризики, переважно використовуючи іноземну валюту, цінні папери і процентні деривативи, і клієнтський попит. Ліміти, засновані на статистичних заходи ризику, щодня контролюються Департаментом управління ризиками для індивідуальних торгових позицій (іноземна валюта, акції, облігації, деривативи). Сукупний VaR для позицій інвестиційного бізнесу щотижня контролюється Департаментом управління ризиками. Ліміт на одноденний VaR з 99% ступенем достовірності становить 47 млн ??доларів США. Однак використання цього підходу не запобігає втрати за межами таких лімітів у випадку більш суттєвих рухів на ринку.
У 2011году у ...
