Т «Альфа-Банк» за 2009-2011 рр.
ПоказателіЗначенія, тис.руб.Прірост,% 2010/2009Прірост,% 2011/2009Откл (+/-) 2011/2010, тис.руб.2009201020111234567Кредіти і аванси кліентам25709584127635442038660,5571,94292751Средства в інших банках13938781574657153507312,9710,13-39584Активы24096553717879395796754,2964,25240088Средства кліентов32051940211626256325,46-18,08-139553Вклади приватних ліц000000Средства юридичних лиц30152844023580483577033,4460,38812190Капитал13195401538808140443316,626,43-134375Отношение кредитів до депозітам101,1105,989,44,75-11,57-16,5Рентабельность активів (ROAA) 1,42,51,778,5721,43-0,8Рентабельность капіталу (ROAE) 13,222,514,170,456,82-8,4Прібиль на акцію, в рублях на акцію (EPS) 3,15,14,564,5245,16-0,6Прібиль на акцію перерахована, в рублях на акцію (adj. EPS) 3,15,064,563,2345,16-0,56Стоімость акції на ММВБ на кінець періоду (в рублях) 83,14102,392,7923,0511,61-9,51
На основі отриманої інформації можна зробити наступні висновки.
У 2010 р банк значно поліпшив ефективність діяльності. Про це свідчить зростання рентабельності активів і капіталу. Це є позитивною тенденцією. У 2010 банк збільшив прибуток на акцію і виросла вартість акцій на ММВБ, що також є позитивною динамікою. У 2011 р ситуація погіршилася порівняно з 2010 р Незважаючи на те, що показники не досягли 2009 положення є проблемним.
Таким чином, можна зробити висновок, що прибутковість та ефективність ВАТ «Альфа-Банк» має тенденцію до погіршення. Банк закінчив 2011 року з показниками значно гірше, ніж у 2010 р Подібна ситуація свідчить про недоліки в управлінні банків, які необхідно мінімізувати, щоб зберегти позиції на ринку кредитування.
. 4 Аналіз ризиків
Проведемо аналіз ризиків діяльності Альфа-банку.
Таблиця 2.3 - Фактичні та граничні значення коефіцієнтів ліквідності
Нормативи ліквідностіНорматівние значеніяФактіческіе значенія200920102011Норматів миттєвої ліквідності (Н2) gt;=0,150,7530,5020,595Норматів поточної ліквідності (Н3) gt;=0,501,0951,0511,079Норматів довгострокової ліквідності (Н4) lt;= 1,200,5960,6860,666
Проведемо аналіз ризику Альфа-Банку за допомогою оціночної шкали.
Проведений аналіз показників фінансово-господарської діяльності дозволив зібрати і узагальнити матеріал, необхідний для оцінки ризиків ВАТ «Альфа-Банк».
Схема застосування методу аналізу ризиків представлена ??на малюнку 2.2.
Малюнок 2.2 - Схема застосування методу оцінки ризиків
Скориставшись результатами аналізу, оцінимо основні компоненти узагальнюючого показника.
Методика оцінки:
Показники діяльності (1-8) оцінюються за 5 бальною шкалою.
б.- Висока якість (ефективність)
б.- Низька якість (неефективність)
Показники ризику (9-13) оцінюються за 5 -бальной:
б.- Низький ризик;
б.- Високий ризик.
Таблиця 2.4 - Оцінка компонентів узагальненого показника
НомерКомпонент2009 г.2010 г.2011 г.1Качество актівов3432Качество пассівов3433Фінансовое состояніе3334Качество лінійки кредітов3335Качество кредитної політікі3326Качество клієнтської політікі3327Качество методики оцінки кредитоспроможності заемщіка3228Качество управленія2439Кредітний ріск23310Риночний ріск22311Ріск зміни вартості емісійних цінних бумаг23412Валютний ріск23313Ріск ліквідності234
Дана оцінка володіє недоліком - вона суб'єктивна, оскільки основа на думці автора. Тобто автор самостійно, на основі вивченої інформації про банк проставляє кількість балів.
Узагальнений показник дорівнює сумі основних компонентів, розрахованих на попередньому етапі.
Таблиця 2.5 - Розрахунок узагальненого показника
Компонент2009 г.2010 г.2011 г.Обобщенний показатель334038
Уявімо узагальнюючий показник у вигляді діаграми.
Малюнок 2.3 - Динаміка узагальнюючого показника
Виходячи з отриманої інформації, необхідно побудувати інтервальний ряд розподілу узагальнюючого показника. Для цього необхідно розрахувати величину інтервалу, який визначається як відношення різниці максимального і мінімального значення узагальнюючого показника і числом груп.
Для ВАТ «Альфа-Банк» були використані наступні показники:
а) максимальний інтервал: 50 балів. Цей показник отриманий як сума максимально...
