і. Дія перерахованих вище негативних факторів позначається на погіршенні базових показників ліквідності. У сформованих умовах необхідна коригування застосовуються в даної кредитної організації методів управління ліквідністю.
Висновок
Проблема управління ліквідністю комерційного банку - тобто фактично управління можливістю банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, зводиться до ефективного управління активами і пасивами банку. У даній роботі розглянуті як методи управління активами (зокрема, метод фондового пулу), так і методи управління пасивами (метод управління резервною позицією). Найбільш переважним з урахуванням всіх виявлених недоліків є метод конверсії фондів і використання динамічної моделі управління ліквідністю. Проте ні одна з існуючих моделей не дає повної гарантії відсутності ризику ліквідності. p> Причинами виникнення ризику можуть бути як недоліки внутрішнього управління. У Зокрема, незбалансованість активів і пасивів за сумами та строками, так і макроекономічні чинники. Наприклад, кризові явища. Дослідження решти факторів ризику можливо за допомогою використання різних сценарних моделей в Зокрема, методики стрес-тестування, коли в рамках кредитної організації моделюється найгірший з можливих сценаріїв розвитку і оцінюється величина потенційних збитків. p> На сьогоднішній день, за даними ЦБ РФ, методики стрес - тестування застосовували всього 153 кредитних організацій, у тому числі 144 оцінювали ризик ліквідності. [10]
Застосування на практиці тільки нормативних методик ЦБ РФ, що передбачають розрахунок обов'язкових нормативів Н2, Н3, Н4, відображає тільки поточний стан з ліквідністю, не враховуючи вплив факторів ризику ліквідності. Коефіцієнтний метод має ряд істотних недоліків:
В· статичність розрахунку і відсутність можливості прогнозувати рівень ліквідності банку в залежно від зміни сукупності банківських ризиків;
В· розрахунок коефіцієнта припадає на звітну дату, всередині цього часового відрізку стан ліквідності фактично не відстежується.
У сучасних умовах для підвищення стійкості і надійності кредитної організації необхідно поєднання традиційного коефіцієнтного методу управління ліквідністю з перспективними динамічними моделями управління, а також застосування методик якісної і кількісної оцінки ризику ліквідності. p> пропоновані економічною теорією методи управління ліквідністю в більшій мірі орієнтовані саме на збереження стійкості банку. У той же час в практичній діяльності банки нерідко дотримуються позиції підтримки мінімально допустимих нормативів ліквідності з метою максимізації прибутку. В умовах стабільного економічного зростання така політика не створює явної загрози для забезпечення банком усіх своїх зобов'язань, однак будь-який прояв нестабільності може поставити банк на межу банкрутства. p> Крім того, найважливішим завданням для банку стає пр...
