ебує наявності рейтінгової системи и історічніх даніх про розмір ВТРАТИ за кредитами и ймовірності Зміни рейтингових оцінок.
ВАЖЛИВО умів ефектівної роботи внутрішньобанківської рейтінгової системи Виступає Правильний Розподіл відповідальності за оцінку кредитного ризику между персоналом різноманітніх Підрозділів. Для цього звітність, Передбачити в організаційній структурі компании незалежний від основних бізнес-процесів Підрозділ, Який займатіметься встановленного кредитних рейтінгів и моніторінгом стану кредитного портфеля.
Ще одним ВАЖЛИВО методом ОЦІНКИ ймовірності дефолту в роздрібному кредітуванні є скоринг. Скорингових метод грунтується на підрахунку балів по Кожній позіції кредитної заяви чи анкети. Бальні системи ОЦІНКИ створюються банками на Основі емпірічного підходу з використаних математичного чг факторного аналізу. Ці системи Використовують Історичні дані про В«НадійніВ» та В«НеблагополучніВ» кредити и дозволяють візначіті крітеріальній рівень ОЦІНКИ позічальніків. Варто розрізняті Прямі и непрямі методики скорінгової ОЦІНКИ кредітоспроможності КЛІЄНТІВ.
Прямі методи зустрічаються й достатньо Рідко. Смороду пріпускають, что сума Надання Клієнтом балів Фактично прірівнюється до тієї суми кредиту, на якові ВІН обгрунтовано претендує. Непрямі методики пошірені больше. Їх Зміст Полягає в додаванні ПЄВНЄВ балів різнім оціночнім Показники, а результатом ОЦІНКИ служити Виведення класу кредітоспроможності клієнта на Основі Загальної суми Набрання балів.
Техніка кредитного скорингу булу Вперше запропонована Американский економістом Д. Дюраном на качану 40-х років XX століття для решение проблеми добору позічальніків по СПОЖИВЧИХ кредитом.
Система кредитного скорингу багатая в чому спріяє розвітку кредитування за помощью кредитних карток та других кредитних ПРОДУКТІВ, орієнтованих на масового споживача. Так, найбільші Емітенти пластикових карток Постійно Використовують скоринг для ОЦІНКИ платоспроможності своих КЛІЄНТІВ, Які претендують на одержании кредитних карток. Основні перевага методу скорінгової ОЦІНКИ кредітоспроможності приватності ОСІБ полягають у забезпеченні Прийняття й достатньо обгрунтованого решение по кредиту, зніженні уровня неповернення позічок, а такоже швідкій обробці кредитних заявок и зніженні на Цій Основі операційніх ВТРАТИ банку.
Ймовірність дефолту, сума под ризико и рівень ВТРАТИ у випадка дефолту являютя собою три найважлівіші показатели, Які Використовують при візначенні необхідної доходності операцій, пов'язаних з кредитним ризико. У випадка дефолту чисті збитки кредитора, як правило, віявляються меншими, чем его повна торба под ризико по даній Операції. Це пояснюється тим, что при оголошенні дефолту кредитор отрімує право на Дострокове покриття заборгованості Шляхом реалізації забезпечення, покриття Боргу за рахунок гаранта (поручителя), пропозиція про реструктурізацію заборгованості або, в крайньому випадка, Вимога про оголошення позичальника...
